点击底部阅读原文，订阅策略信号https://www.swtool.com/55740.html软件ETF基金_中证2000ETF[561010.SH_159531.SZ]人工智能DeepSeek量化交易AI趋势策略报告
[DeepSeek点评] ½ 4.5星评价：超凡表现，卓越非凡，年化收益率的优秀表现，为投资组合增添了独特的价值，累计回报表现突出，在市场中独树一帜。 |
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合约代码：561010.SH,159531.SZ
持仓信息
| 合约代码 | 年化收益 | 昨日仓位 | 持仓成本 |
|---|---|---|---|
| 001324.SZ | 134% | 1 | 16.9 |
| 000892.SZ | 104% | 0.8 | 3.36 |
| 总资产: 6594300249万元 | 总盈亏: 6594300149万元 | 市值: 5275450249万元 | 可用资金: 1318860000万元 | 仓位变化: [0, -0] | |||
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策略分析
| 指标 | 数值 | 解释 |
|---|---|---|
| 策略净值 | 65943002.49 | 初始净值1，策略无杠杆交易累计收益 |
| 基准净值 | 0.68 | 初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
| 持仓仓位 | [1,0.8] | 持仓仓位，范围[-1,1]，负数为空头；按照组合先后次序 |
| 持仓成本 | [16.9,3.36] | 最新交易的收盘价格；按照组合先后次序 |
| 年化收益 | 133.70 | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
| 收益回撤比 | 435728014.9 | 策略收益/最大回撤，交易风险比例 |
| 最大回撤 | 0.1 | 策略历史中，从高点的最大回撤幅度 |
| 夏普比率 | 3.1 | 策略风险调整后收益指标，越高越好 |
| 阿尔法收益 | 1.0 | 策略历史中，相对基准的收益率 |
| 贝塔收益 | 0.3 | 策略历史中，相对市场系统风险比 |
| 连续亏损天数 | 19.5 | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
| 综合评分 | 94.3 | 策略指标加权综合得分，范围0~100分 |
交易记录
| 交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-11 | 4.98 | 133.70% | 1.0 | 买 001324.SZ |
| 2025-04-11 | 131886000.00 | 103.84% | 0.8 | 买 000892.SZ |
| 2025-04-10 | 4.86 | 130.68% | 1.0 | 买 001324.SZ |
| 2025-04-10 | 132279000.00 | 103.86% | 1.0 | 买 000892.SZ |
| 2025-04-09 | 4.86 | 130.68% | 0.0 | 清仓 001324.SZ |
| 2025-04-09 | 130024000.00 | 103.73% | 0.4 | 买 000892.SZ |
| 2025-04-08 | 4.86 | 130.68% | 0.0 | 清仓 001324.SZ |
| 2025-04-08 | 130024000.00 | 103.73% | 0.0 | 清仓 000892.SZ |
| 2025-04-07 | 5.03 | 135.07% | 1.0 | 买 001324.SZ |
| 2025-04-07 | 135025000.00 | 104.02% | 1.0 | 买 000892.SZ |
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