点击底部阅读原文，订阅策略信号https://www.swtool.com/53392.html科创100ETF基金_创业板综ETF万家[588220.SH_159541.SZ]人工智能DeepSeek量化交易AI趋势策略报告
[DeepSeek点评] ☆ 4.0星评价：表现优异，令人称赏，累计回报不断刷新记录，表现惊艳，年化收益率的持续上升，为投资带来了丰厚的利润。 |
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持仓信息
| 合约代码 | 年化收益 | 持仓仓位 | 持仓成本 |
|---|---|---|---|
| 931573.CSI | 79% | 0 | 3279.26 |
| 399275.SZ | 64% | 0 | 2539.55 |
| 总资产: 1463万元 | 总盈亏: 1363万元 | 市值: 0万元 | 可用资金: 1463万元 | 仓位变化: [0, 0] | |||
策略分析
| 指标 | 数值 | 解释 |
|---|---|---|
| 策略净值 | 14.63 | 初始净值1，策略无杠杆交易累计收益 |
| 基准净值 | 0.74 | 初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
| 持仓仓位 | [0,0] | 持仓仓位，范围[-1,1]，负数为空头；按照组合先后次序 |
| 持仓成本 | [3279.26,2539.55] | 最新交易的收盘价格；按照组合先后次序 |
| 年化收益 | 79.02 | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
| 收益回撤比 | 209.3 | 策略收益/最大回撤，交易风险比例 |
| 最大回撤 | 0.1 | 策略历史中，从高点的最大回撤幅度 |
| 夏普比率 | 3.6 | 策略风险调整后收益指标，越高越好 |
| 阿尔法收益 | 0.5 | 策略历史中，相对基准的收益率 |
| 贝塔收益 | 0.5 | 策略历史中，相对市场系统风险比 |
| 连续亏损天数 | 27 | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
| 综合评分 | 81.2 | 策略指标加权综合得分，范围0~100分 |
交易记录
| 交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-24 | 11.23 | 79.02% | 0.0 | 清仓 931573.CSI |
| 2025-03-24 | 18.02 | 64.48% | 0.0 | 清仓 399275.SZ |
| 2025-03-21 | 11.23 | 79.02% | 0.0 | 清仓 931573.CSI |
| 2025-03-21 | 18.02 | 64.48% | 0.0 | 清仓 399275.SZ |
| 2025-03-20 | 11.28 | 79.20% | 0.1 | 买 931573.CSI |
| 2025-03-20 | 18.08 | 64.57% | 0.2 | 买 399275.SZ |
| 2025-03-19 | 11.42 | 79.73% | 0.6 | 买 931573.CSI |
| 2025-03-19 | 18.13 | 64.65% | 0.2 | 买 399275.SZ |
| 2025-03-18 | 11.43 | 79.78% | 0.6 | 买 931573.CSI |
| 2025-03-18 | 18.16 | 64.69% | 0.4 | 买 399275.SZ |
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