点击底部阅读原文，订阅策略信号https://www.swtool.com/53370.html黄金股ETF_中证2000ETF指数[159562.SZ_159535.SZ]人工智能DeepSeek量化交易AI趋势策略报告
[DeepSeek点评] ☆ 4.0星评价：表现优异，令人称赏，卓越的年化收益率成绩，证明了投资决策的科学性，累计回报可观，证明投资实力。 |
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持仓信息
| 合约代码 | 年化收益 | 持仓仓位 | 持仓成本 |
|---|---|---|---|
| 159562.SZ | 132% | 1 | 1.384 |
| 159535.SZ | 67% | 0.6 | 1.182 |
| 总资产: 239万元 | 总盈亏: 139万元 | 市值: 196万元 | 可用资金: 43万元 | 仓位变化: [0, 0] | |||
策略分析
| 指标 | 数值 | 解释 |
|---|---|---|
| 策略净值 | 1.60 | 初始净值1，策略无杠杆交易累计收益 |
| 基准净值 | 0.86 | 初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
| 持仓仓位 | [0.4,1] | 持仓仓位，范围[-1,1]，负数为空头；按照组合先后次序 |
| 持仓成本 | [75640,7279] | 最新交易的收盘价格；按照组合先后次序 |
| 年化收益 | 181.63 | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
| 收益回撤比 | 22.9 | 策略收益/最大回撤，交易风险比例 |
| 最大回撤 | 0.0 | 策略历史中，从高点的最大回撤幅度 |
| 夏普比率 | 6.0 | 策略风险调整后收益指标，越高越好 |
| 阿尔法收益 | 1.0 | 策略历史中，相对基准的收益率 |
| 贝塔收益 | -0.0 | 策略历史中，相对市场系统风险比 |
| 连续亏损天数 | 4 | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
| 综合评分 | 69.2 | 策略指标加权综合得分，范围0~100分 |
交易记录
| 交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-17 | 2.64 | 132.16% | 1.0 | 买 159562.SZ |
| 2025-03-17 | 2.14 | 67.15% | 0.6 | 买 159535.SZ |
| 2025-03-14 | 2.64 | 132.85% | 0.8 | 买 159562.SZ |
| 2025-03-14 | 2.14 | 66.69% | 0.6 | 买 159535.SZ |
| 2025-03-13 | 2.57 | 127.17% | 1.0 | 买 159562.SZ |
| 2025-03-13 | 2.12 | 65.62% | 0.5 | 买 159535.SZ |
| 2025-03-12 | 2.56 | 126.43% | 1.0 | 买 159562.SZ |
| 2025-03-12 | 2.13 | 66.31% | 0.4 | 买 159535.SZ |
| 2025-03-11 | 2.52 | 123.51% | 1.0 | 买 159562.SZ |
| 2025-03-11 | 2.11 | 65.50% | 0.6 | 买 159535.SZ |
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