点击底部阅读原文，订阅策略信号https://swtool.com/35135.html工业硅2508_TS2503[SI2508.GFE_TS2503.CFX]人工智能DeepSeek量化交易AI趋势策略报告
[DeepSeek点评] 5.0星评价：神级表现，难可企及，卓越的年化收益率成绩，证明了投资决策的科学性，累计回报出色，彰显策略价值。 |
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持仓信息
| 合约代码 | 年化收益 | 持仓仓位 | 持仓成本 |
|---|---|---|---|
| 688719.SH | 141% | 0.6 | 31.48 |
| 603421.SH | 126% | 0 | 7.67 |
| 总资产: 48523万元 | 总盈亏: 48423万元 | 市值: 110万元 | 可用资金: 48413万元 | 仓位变化: [1, 0] | |||
策略分析
| 指标 | 数值 | 解释 |
|---|---|---|
| 策略净值 | 485.23 | 初始净值1，策略无杠杆交易累计收益 |
| 基准净值 | 0.72 | 初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
| 持仓仓位 | [0.6,0] | 持仓仓位，范围[-1,1]，负数为空头；按照组合先后次序 |
| 持仓成本 | [31.48,7.67] | 最新交易的收盘价格；按照组合先后次序 |
| 年化收益 | 141.17 | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
| 收益回撤比 | 4808.5 | 策略收益/最大回撤，交易风险比例 |
| 最大回撤 | 0.1 | 策略历史中，从高点的最大回撤幅度 |
| 夏普比率 | 3.6 | 策略风险调整后收益指标，越高越好 |
| 阿尔法收益 | 1.0 | 策略历史中，相对基准的收益率 |
| 贝塔收益 | 0.3 | 策略历史中，相对市场系统风险比 |
| 连续亏损天数 | 16 | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
| 综合评分 | 95.5 | 策略指标加权综合得分，范围0~100分 |
交易记录
| 交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-21 | 3.68 | 141.17% | 0.6 | 买 688719.SH |
| 2025-03-21 | 966.79 | 125.65% | 0.0 | 清仓 603421.SH |
| 2025-03-20 | 3.68 | 141.17% | 0.0 | 清仓 688719.SH |
| 2025-03-20 | 966.79 | 125.65% | 0.0 | 清仓 603421.SH |
| 2025-03-19 | 3.70 | 141.96% | 0.2 | 买 688719.SH |
| 2025-03-19 | 953.03 | 125.27% | 1.0 | 买 603421.SH |
| 2025-03-18 | 3.70 | 141.96% | 0.0 | 清仓 688719.SH |
| 2025-03-18 | 953.03 | 125.27% | 0.0 | 清仓 603421.SH |
| 2025-03-17 | 3.69 | 141.63% | 0.2 | 买 688719.SH |
| 2025-03-17 | 953.03 | 125.27% | 0.0 | 清仓 603421.SH |
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