微信点击底部阅读原文，订阅策略信号https://www.swtool.com/33498.html中证国防_农林指数[399973.SZ_399231.SZ]人工智能DeepSeek量化交易AI趋势策略报告
[DeepSeek点评] ☆ 4.0星评价：表现优异，令人称赏，卓越的年化收益率成绩，证明了投资决策的科学性，累计回报较高，超越市场基准。 |
DeepSeek实盘预测
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合约代码：399973.SZ,399231.SZ
持仓信息
| 合约代码 | 年化收益 | 昨日仓位 | 持仓成本 |
|---|---|---|---|
| HO2505-P-3000.CFX | 19958% | -0.9 | 344.4 |
| 总资产: 164万元 | 总盈亏: 64万元 | 市值: 147万元 | 可用资金: 16万元 | 仓位变化: [0] | |||
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策略分析
| 指标 | 数值 | 解释 |
|---|---|---|
| 策略净值 | 1.64 | 初始净值1，策略无杠杆交易累计收益 |
| 基准净值 | 1.08 | 初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
| 持仓仓位 | [-0.9] | 持仓仓位，范围[-1,1]，负数为空头；按照组合先后次序 |
| 持仓成本 | [344.4] | 最新交易的收盘价格；按照组合先后次序 |
| 年化收益 | 19958.20 | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
| 收益回撤比 | 6.2 | 策略收益/最大回撤，交易风险比例 |
| 最大回撤 | 0.1 | 策略历史中，从高点的最大回撤幅度 |
| 夏普比率 | 6.9 | 策略风险调整后收益指标，越高越好 |
| 阿尔法收益 | 5.2 | 策略历史中，相对基准的收益率 |
| 贝塔收益 | -0.1 | 策略历史中，相对市场系统风险比 |
| 连续亏损天数 | 3 | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
| 综合评分 | 78.8 | 策略指标加权综合得分，范围0~100分 |
交易记录
| 交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-31 | 1.64 | 19958.20% | -0.9 | 卖 HO2505-P-3000.CFX |
| 2025-03-28 | 1.76 | 44411.60% | -1.0 | 卖 HO2505-P-3000.CFX |
| 2025-03-26 | 1.79 | 51500.10% | -0.8 | 卖 HO2505-P-3000.CFX |
| 2025-03-25 | 1.83 | 63722.80% | -0.6 | 卖 HO2505-P-3000.CFX |
| 2025-03-19 | 1.57 | 12981.40% | 1.0 | 买 HO2505-P-3000.CFX |
| 2025-03-17 | 1.59 | 14781.90% | 0.8 | 买 HO2505-P-3000.CFX |
| 2025-03-14 | 1.60 | 15661.90% | 0.8 | 买 HO2505-P-3000.CFX |
| 2025-03-13 | 1.33 | 2109.82% | -1.0 | 卖 HO2505-P-3000.CFX |
| 2025-03-12 | 1.30 | 1552.33% | 0.8 | 买 HO2505-P-3000.CFX |
| 2025-03-11 | 1.31 | 1708.91% | 0.4 | 买 HO2505-P-3000.CFX |
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