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[DeepSeek点评] ☆ 4.0星评价：表现优异，令人称赏，年化收益率一路飙升，是投资成功的显著标志，累计回报可观，证明投资实力。 |
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合约代码：SA507C1440.ZCE
持仓信息
| 合约代码 | 年化收益 | 昨日仓位 | 持仓成本 |
|---|---|---|---|
| 123200.SZ | 74% | 0.6 | 120.911 |
| 123198.SZ | 65% | 0.8 | 117.323 |
| 总资产: 251万元 | 总盈亏: 151万元 | 市值: 175万元 | 可用资金: 76万元 | 仓位变化: [0, 1] | |||
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策略分析
| 指标 | 数值 | 解释 |
|---|---|---|
| 策略净值 | 2.51 | 初始净值1，策略无杠杆交易累计收益 |
| 基准净值 | 0.91 | 初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
| 持仓仓位 | [0.6,0.8] | 持仓仓位，范围[-1,1]，负数为空头；按照组合先后次序 |
| 持仓成本 | [120.911,117.323] | 最新交易的收盘价格；按照组合先后次序 |
| 年化收益 | 73.91 | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
| 收益回撤比 | 39.1 | 策略收益/最大回撤，交易风险比例 |
| 最大回撤 | 0.1 | 策略历史中，从高点的最大回撤幅度 |
| 夏普比率 | 3.3 | 策略风险调整后收益指标，越高越好 |
| 阿尔法收益 | 0.4 | 策略历史中，相对基准的收益率 |
| 贝塔收益 | 0.3 | 策略历史中，相对市场系统风险比 |
| 连续亏损天数 | 28 | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
| 综合评分 | 80.4 | 策略指标加权综合得分，范围0~100分 |
交易记录
| 交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-11 | 2.61 | 73.91% | 0.6 | 买 123200.SZ |
| 2025-04-11 | 2.41 | 64.50% | 0.8 | 买 123198.SZ |
| 2025-04-10 | 2.61 | 73.89% | 0.4 | 买 123200.SZ |
| 2025-04-10 | 2.41 | 64.50% | 0.0 | 清仓 123198.SZ |
| 2025-04-09 | 2.58 | 72.61% | 1.0 | 买 123200.SZ |
| 2025-04-09 | 2.38 | 63.61% | 1.0 | 买 123198.SZ |
| 2025-04-08 | 2.54 | 70.89% | 1.0 | 买 123200.SZ |
| 2025-04-08 | 2.32 | 61.11% | 1.0 | 买 123198.SZ |
| 2025-04-07 | 2.52 | 70.35% | 1.0 | 买 123200.SZ |
| 2025-04-07 | 2.25 | 58.50% | 1.0 | 买 123198.SZ |
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