微信点击底部阅读原文，订阅策略信号https://www.swtool.com/128882.html锰硅期权2505认沽8200[SM505P8200.ZCE]人工智能DeepSeek量化交易AI趋势策略报告
[DeepSeek点评] ½ 4.5星评价：超凡表现，卓越非凡，在年化收益率上的卓越发挥，为投资者带来了丰厚的回报，累计回报亮眼且稳定，吸引众多投资者。 |
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合约代码：SM505P8200.ZCE
持仓信息
| 合约代码 | 年化收益 | 昨日仓位 | 持仓成本 |
|---|---|---|---|
| 301195.SZ | 100% | 0 | 30.22 |
| 003032.SZ | 178% | 0.2 | 6.52 |
| 总资产: 4230万元 | 总盈亏: 4130万元 | 市值: 781万元 | 可用资金: 3449万元 | 仓位变化: [0, 0] | |||
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策略分析
| 指标 | 数值 | 解释 |
|---|---|---|
| 策略净值 | 42.30 | 初始净值1，策略无杠杆交易累计收益 |
| 基准净值 | 0.70 | 初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
| 持仓仓位 | [0,0.2] | 持仓仓位，范围[-1,1]，负数为空头；按照组合先后次序 |
| 持仓成本 | [30.22,6.52] | 最新交易的收盘价格；按照组合先后次序 |
| 年化收益 | 99.92 | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
| 收益回撤比 | 205.2 | 策略收益/最大回撤，交易风险比例 |
| 最大回撤 | 0.2 | 策略历史中，从高点的最大回撤幅度 |
| 夏普比率 | 2.3 | 策略风险调整后收益指标，越高越好 |
| 阿尔法收益 | 1.0 | 策略历史中，相对基准的收益率 |
| 贝塔收益 | 0.4 | 策略历史中，相对市场系统风险比 |
| 连续亏损天数 | 18 | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
| 综合评分 | 92.7 | 策略指标加权综合得分，范围0~100分 |
交易记录
| 交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-15 | 6.52 | 99.92% | 0.0 | 清仓 301195.SZ |
| 2025-04-15 | 78.08 | 178.30% | 0.2 | 买 003032.SZ |
| 2025-04-14 | 6.52 | 99.92% | 0.0 | 清仓 301195.SZ |
| 2025-04-14 | 78.08 | 178.30% | 0.0 | 清仓 003032.SZ |
| 2025-04-11 | 6.49 | 99.55% | 1.0 | 买 301195.SZ |
| 2025-04-11 | 79.01 | 179.08% | 0.8 | 买 003032.SZ |
| 2025-04-10 | 6.46 | 99.21% | 1.0 | 买 301195.SZ |
| 2025-04-10 | 78.80 | 178.90% | 0.6 | 买 003032.SZ |
| 2025-04-09 | 6.32 | 97.66% | 1.0 | 买 301195.SZ |
| 2025-04-09 | 78.80 | 178.90% | 0.0 | 清仓 003032.SZ |
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