![易方达创业板ETF期权2504认沽2.40[90005182.SZ]](https://www.swtool.com/wp-content/uploads/swtool-covers/cover-122101.png)
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合约代码：90005182.SZ
持仓信息
| 合约代码 | 年化收益 | 昨日仓位 | 持仓成本 |
|---|---|---|---|
| 90005182.SZ | 67369% | -0.5 | 0.513 |
| 总资产: 215万元 | 总盈亏: 115万元 | 市值: 108万元 | 可用资金: 108万元 | 仓位变化: [-0] | |||
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策略分析
| 指标 | 数值 | 解释 |
|---|---|---|
| 策略净值 | 2.15 | 初始净值1，策略无杠杆交易累计收益 |
| 基准净值 | 1.19 | 初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
| 持仓仓位 | [-0.5] | 持仓仓位，范围[-1,1]，负数为空头；按照组合先后次序 |
| 持仓成本 | [0.513] | 最新交易的收盘价格；按照组合先后次序 |
| 年化收益 | 67368.80 | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
| 收益回撤比 | 23.8 | 策略收益/最大回撤，交易风险比例 |
| 最大回撤 | 0.0 | 策略历史中，从高点的最大回撤幅度 |
| 夏普比率 | 7.7 | 策略风险调整后收益指标，越高越好 |
| 阿尔法收益 | 4.9 | 策略历史中，相对基准的收益率 |
| 贝塔收益 | 0.2 | 策略历史中，相对市场系统风险比 |
| 连续亏损天数 | 3 | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
| 综合评分 | 77.6 | 策略指标加权综合得分，范围0~100分 |
交易记录
| 交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-11 | 2.15 | 67368.80% | -0.5 | 卖 90005182.SZ |
| 2025-04-10 | 2.13 | 60337.80% | -0.4 | 卖 90005182.SZ |
| 2025-04-09 | 2.06 | 45466.40% | -0.4 | 卖 90005182.SZ |
| 2025-04-08 | 2.07 | 47257.60% | 0.1 | 买 90005182.SZ |
| 2025-04-07 | 2.15 | 65697.90% | 0.4 | 买 90005182.SZ |
| 2025-04-03 | 2.15 | 65697.90% | 0.3 | 买 90005182.SZ |
| 2025-04-02 | 1.96 | 30765.80% | 1.0 | 买 90005182.SZ |
| 2025-03-27 | 1.96 | 30337.00% | -0.8 | 卖 90005182.SZ |
| 2025-03-26 | 1.96 | 29863.50% | -0.8 | 卖 90005182.SZ |
| 2025-03-25 | 1.98 | 33271.10% | -0.8 | 卖 90005182.SZ |
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