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[DeepSeek点评] ½ 4.5星评价：超凡表现，卓越非凡，在年化收益率方面的出色表现，是投资成功的重要支撑，累计回报亮眼且稳定，吸引众多投资者。 |
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持仓信息
| 合约代码 | 年化收益 | 持仓仓位 | 持仓成本 |
|---|---|---|---|
| 118021.SH | 128% | 0 | 214.526 |
| 123038.SZ | 54% | 0.6 | 158 |
| 总资产: 835万元 | 总盈亏: 735万元 | 市值: 284万元 | 可用资金: 550万元 | 仓位变化: [0, 0] | |||
策略分析
| 指标 | 数值 | 解释 |
|---|---|---|
| 策略净值 | 8.35 | 初始净值1，策略无杠杆交易累计收益 |
| 基准净值 | 1.91 | 初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
| 持仓仓位 | [0,0.6] | 持仓仓位，范围[-1,1]，负数为空头；按照组合先后次序 |
| 持仓成本 | [214.526,158] | 最新交易的收盘价格；按照组合先后次序 |
| 年化收益 | 128.47 | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
| 收益回撤比 | 94.0 | 策略收益/最大回撤，交易风险比例 |
| 最大回撤 | 0.1 | 策略历史中，从高点的最大回撤幅度 |
| 夏普比率 | 3.0 | 策略风险调整后收益指标，越高越好 |
| 阿尔法收益 | 0.4 | 策略历史中，相对基准的收益率 |
| 贝塔收益 | 0.5 | 策略历史中，相对市场系统风险比 |
| 连续亏损天数 | 18 | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
| 综合评分 | 80.2 | 策略指标加权综合得分，范围0~100分 |
交易记录
| 交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-02-27 | 9.50 | 55.45% | 0.0 | 清仓 123038.SZ |
| 2025-02-27 | 7.21 | 134.10% | 0.0 | 清仓 118021.SH |
| 2025-02-26 | 9.50 | 55.45% | 0.0 | 清仓 123038.SZ |
| 2025-02-26 | 7.21 | 134.10% | 0.0 | 清仓 118021.SH |
| 2025-02-25 | 9.50 | 55.44% | 0.4 | 买 123038.SZ |
| 2025-02-25 | 7.20 | 133.93% | 0.6 | 买 118021.SH |
| 2025-02-24 | 9.42 | 55.20% | 0.8 | 买 123038.SZ |
| 2025-02-24 | 7.20 | 133.93% | 0.0 | 清仓 118021.SH |
| 2025-02-21 | 9.42 | 55.20% | 0.0 | 清仓 123038.SZ |
| 2025-02-21 | 7.20 | 133.93% | 0.0 | 清仓 118021.SH |
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感谢分享！你们的DeepSeek量化交易策略真的让我大开眼界。我对AI在金融领域的应用一直很感兴趣，但不知道如何落地。看了你们的报告，感觉有了思路，期待后续的更多分享！