微信点击底部阅读原文，订阅策略信号https://www.swtool.com/95228.html文化指数_港股创新药(HKD)[399248.SZ_931787.CSI]人工智能DeepSeek量化交易AI趋势策略报告
[DeepSeek点评] ☆ 4.0星评价：表现优异，令人称赏，卓越的年化收益率体现了投资的高效和稳健，值得称赞，累计回报良好，保障资产安全。 |
DeepSeek实盘预测
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合约代码：399248.SZ,931787.CSI
持仓信息
| 合约代码 | 年化收益 | 昨日仓位 | 持仓成本 |
|---|---|---|---|
| SC2505P510.INE | 10741000% | -0.4 | 1.35 |
| SC2505C465.INE | 9925% | -0.2 | 83.6 |
| 总资产: 332万元 | 总盈亏: 232万元 | 市值: 118万元 | 可用资金: 213万元 | 仓位变化: [0, 1] | |||
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策略分析
| 指标 | 数值 | 解释 |
|---|---|---|
| 策略净值 | 3.32 | 初始净值1，策略无杠杆交易累计收益 |
| 基准净值 | 0.76 | 初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
| 持仓仓位 | [-0.4,-0.2] | 持仓仓位，范围[-1,1]，负数为空头；按照组合先后次序 |
| 持仓成本 | [1.35,83.6] | 最新交易的收盘价格；按照组合先后次序 |
| 年化收益 | 10741000.00 | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
| 收益回撤比 | 8.8 | 策略收益/最大回撤，交易风险比例 |
| 最大回撤 | 0.2 | 策略历史中，从高点的最大回撤幅度 |
| 夏普比率 | 7.7 | 策略风险调整后收益指标，越高越好 |
| 阿尔法收益 | 12.8 | 策略历史中，相对基准的收益率 |
| 贝塔收益 | -0.0 | 策略历史中，相对市场系统风险比 |
| 连续亏损天数 | 2.5 | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
| 综合评分 | 71.0 | 策略指标加权综合得分，范围0~100分 |
交易记录
| 交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-03 | 5.21 | 10741000.00% | -0.4 | 卖 SC2505P510.INE |
| 2025-04-02 | 5.21 | 10741000.00% | -0.4 | 卖 SC2505P510.INE |
| 2025-04-01 | 5.55 | 16775000.00% | -0.4 | 卖 SC2505P510.INE |
| 2025-03-31 | 5.55 | 16775000.00% | -0.4 | 卖 SC2505P510.INE |
| 2025-03-28 | 7.99 | 216895000.00% | -1.0 | 卖 SC2505P510.INE |
| 2025-03-27 | 6.76 | 67142700.00% | -1.0 | 卖 SC2505P510.INE |
| 2025-03-27 | 1.33 | 3935.74% | 0.4 | 买 SC2505C465.INE |
| 2025-03-26 | 6.36 | 43488700.00% | -1.0 | 卖 SC2505P510.INE |
| 2025-03-25 | 4.82 | 6233220.00% | -1.0 | 卖 SC2505P510.INE |
| 2025-03-24 | 4.16 | 2218710.00% | -1.0 | 卖 SC2505P510.INE |
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