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[DeepSeek点评] 5.0星评价：神级表现，难可企及，年化收益率的良好表现，为投资的长期发展注入了强大动力，累计回报丰厚，长期投资佳选。 |
DeepSeek实盘预测
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合约代码：930758.CSI
持仓信息
| 合约代码 | 年化收益 | 昨日仓位 | 持仓成本 |
|---|---|---|---|
| 603863.SH | 141% | 0.6 | 13.08 |
| 603816.SH | 111% | 0.2 | 25.67 |
| 总资产: 35266万元 | 总盈亏: 35166万元 | 市值: 10253万元 | 可用资金: 25013万元 | 仓位变化: [1, 0] | |||
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策略分析
| 指标 | 数值 | 解释 |
|---|---|---|
| 策略净值 | 352.66 | 初始净值1，策略无杠杆交易累计收益 |
| 基准净值 | 1.80 | 初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
| 持仓仓位 | [0.6,0.2] | 持仓仓位，范围[-1,1]，负数为空头；按照组合先后次序 |
| 持仓成本 | [13.08,25.67] | 最新交易的收盘价格；按照组合先后次序 |
| 年化收益 | 140.59 | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
| 收益回撤比 | 3866.5 | 策略收益/最大回撤，交易风险比例 |
| 最大回撤 | 0.1 | 策略历史中，从高点的最大回撤幅度 |
| 夏普比率 | 3.8 | 策略风险调整后收益指标，越高越好 |
| 阿尔法收益 | 1.5 | 策略历史中，相对基准的收益率 |
| 贝塔收益 | 0.3 | 策略历史中，相对市场系统风险比 |
| 连续亏损天数 | 25 | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
| 综合评分 | 95.6 | 策略指标加权综合得分，范围0~100分 |
交易记录
| 交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-31 | 159.97 | 140.59% | 0.6 | 买 603863.SH |
| 2025-03-31 | 545.34 | 110.50% | 0.2 | 买 603816.SH |
| 2025-03-28 | 159.97 | 140.59% | 0.0 | 清仓 603863.SH |
| 2025-03-28 | 545.34 | 110.50% | 0.0 | 清仓 603816.SH |
| 2025-03-27 | 159.97 | 140.59% | 0.0 | 清仓 603863.SH |
| 2025-03-27 | 551.87 | 110.80% | 0.4 | 买 603816.SH |
| 2025-03-26 | 159.97 | 140.59% | 0.0 | 清仓 603863.SH |
| 2025-03-26 | 550.42 | 110.74% | 0.2 | 买 603816.SH |
| 2025-03-25 | 159.97 | 140.59% | 0.0 | 清仓 603863.SH |
| 2025-03-25 | 551.81 | 110.80% | 0.2 | 买 603816.SH |
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