微信点击底部阅读原文，订阅策略信号https://www.swtool.com/94199.html嘉实中证500ETF期权2506认购2.937_上证50指数期权2505认购2425[90004707.SZ_HO2505-C-2425.CFX]人工智能DeepSeek量化交易AI趋势策略报告
[DeepSeek点评] ☆ 4.0星评价：表现优异，令人称赏，稳定且可观的年化收益率，让投资者的信心倍增，累计回报长期向好，前景十分光明。 |
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持仓信息
| 合约代码 | 年化收益 | 持仓仓位 | 持仓成本 |
|---|---|---|---|
| 10008816.SH | 133130% | 0.8 | 0.2224 |
| SC2505P580.INE | 213758% | 0 | 48.15 |
| 总资产: 284万元 | 总盈亏: 184万元 | 市值: 131万元 | 可用资金: 153万元 | 仓位变化: [-0, 0] | |||
策略分析
| 指标 | 数值 | 解释 |
|---|---|---|
| 策略净值 | 2.84 | 初始净值1，策略无杠杆交易累计收益 |
| 基准净值 | 0.98 | 初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
| 持仓仓位 | [0.8,0] | 持仓仓位，范围[-1,1]，负数为空头；按照组合先后次序 |
| 持仓成本 | [0.2224,48.15] | 最新交易的收盘价格；按照组合先后次序 |
| 年化收益 | 133130.00 | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
| 收益回撤比 | 22.8 | 策略收益/最大回撤，交易风险比例 |
| 最大回撤 | 0.1 | 策略历史中，从高点的最大回撤幅度 |
| 夏普比率 | 6.4 | 策略风险调整后收益指标，越高越好 |
| 阿尔法收益 | 7.1 | 策略历史中，相对基准的收益率 |
| 贝塔收益 | 0.5 | 策略历史中，相对市场系统风险比 |
| 连续亏损天数 | 4.5 | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
| 综合评分 | 75.0 | 策略指标加权综合得分，范围0~100分 |
交易记录
| 交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-24 | 2.42 | 213758.00% | 0.0 | 清仓 SC2505P580.INE |
| 2025-03-24 | 3.26 | 133130.00% | 0.8 | 买 10008816.SH |
| 2025-03-21 | 2.23 | 105690.00% | -0.4 | 卖 SC2505P580.INE |
| 2025-03-21 | 3.22 | 122156.00% | 0.9 | 买 10008816.SH |
| 2025-03-20 | 2.08 | 56996.50% | -0.4 | 卖 SC2505P580.INE |
| 2025-03-20 | 2.77 | 48725.60% | -1.0 | 卖 10008816.SH |
| 2025-03-19 | 2.02 | 44534.00% | -0.5 | 卖 SC2505P580.INE |
| 2025-03-19 | 2.64 | 36701.80% | -0.7 | 卖 10008816.SH |
| 2025-03-18 | 2.02 | 44893.00% | 0.1 | 买 SC2505P580.INE |
| 2025-03-18 | 2.64 | 36829.50% | -0.8 | 卖 10008816.SH |
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