微信点击底部阅读原文，订阅策略信号https://www.swtool.com/91125.html华泰柏瑞沪深300ETF期权2504认沽4.00_华泰柏瑞沪深300ETF期权2503认购4.30[10008961.SH_10008015.SH]人工智能DeepSeek量化交易AI趋势策略报告
[DeepSeek点评] ½ 4.5星评价：超凡表现，卓越非凡，稳定且强劲的年化收益率，让投资者对未来充满期待，累计回报远超同类产品，优势尽显。 |
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持仓信息
| 合约代码 | 年化收益 | 持仓仓位 | 持仓成本 |
|---|---|---|---|
| 588030.SH | 109% | 0 | 0.993 |
| 159671.SZ | 53% | 0.3 | 0.731 |
| 总资产: 273万元 | 总盈亏: 173万元 | 市值: 36万元 | 可用资金: 237万元 | 仓位变化: [0, 0] | |||
策略分析
| 指标 | 数值 | 解释 |
|---|---|---|
| 策略净值 | 2.73 | 初始净值1，策略无杠杆交易累计收益 |
| 基准净值 | 0.88 | 初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
| 持仓仓位 | [0,0.3] | 持仓仓位，范围[-1,1]，负数为空头；按照组合先后次序 |
| 持仓成本 | [0.993,0.731] | 最新交易的收盘价格；按照组合先后次序 |
| 年化收益 | 108.83 | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
| 收益回撤比 | 42.0 | 策略收益/最大回撤，交易风险比例 |
| 最大回撤 | 0.0 | 策略历史中，从高点的最大回撤幅度 |
| 夏普比率 | 3.1 | 策略风险调整后收益指标，越高越好 |
| 阿尔法收益 | 0.5 | 策略历史中，相对基准的收益率 |
| 贝塔收益 | 0.5 | 策略历史中，相对市场系统风险比 |
| 连续亏损天数 | 17.5 | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
| 综合评分 | 83.0 | 策略指标加权综合得分，范围0~100分 |
交易记录
| 交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-24 | 3.07 | 108.83% | 0.0 | 清仓 588030.SH |
| 2025-03-24 | 2.40 | 53.42% | 0.3 | 买 159671.SZ |
| 2025-03-21 | 3.07 | 108.83% | 0.0 | 清仓 588030.SH |
| 2025-03-21 | 2.40 | 53.42% | 0.0 | 清仓 159671.SZ |
| 2025-03-20 | 3.07 | 108.83% | 0.0 | 清仓 588030.SH |
| 2025-03-20 | 2.40 | 53.42% | 0.0 | 清仓 159671.SZ |
| 2025-03-19 | 3.07 | 108.83% | 0.0 | 清仓 588030.SH |
| 2025-03-19 | 2.40 | 53.64% | 0.3 | 买 159671.SZ |
| 2025-03-18 | 3.07 | 108.83% | 0.0 | 清仓 588030.SH |
| 2025-03-18 | 2.41 | 53.94% | 0.5 | 买 159671.SZ |
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