微信点击底部阅读原文，订阅策略信号https://www.swtool.com/71209.html嘉实中证500ETF期权2509认沽2.45_原油期权2505C455[90005114.SZ_SC2505C455.INE]人工智能DeepSeek量化交易AI趋势策略报告
[DeepSeek点评] ☆ 4.0星评价：表现优异，令人称赏，在年化收益率方面的出色表现，远超市场平均水平，极具吸引力，累计回报表现优异，凸显投资智慧。 |
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持仓信息
| 合约代码 | 年化收益 | 持仓仓位 | 持仓成本 |
|---|---|---|---|
| SC2505C530.INE | 36139100% | -0.2 | 14.95 |
| HO2506-C-2600.CFX | 66217% | 0.8 | 130.6 |
| 总资产: 6330万元 | 总盈亏: 6230万元 | 市值: 4933万元 | 可用资金: 1397万元 | 仓位变化: [1, 2] | |||
策略分析
| 指标 | 数值 | 解释 |
|---|---|---|
| 策略净值 | 63.30 | 初始净值1，策略无杠杆交易累计收益 |
| 基准净值 | 0.17 | 初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
| 持仓仓位 | [-0.2,0.8] | 持仓仓位，范围[-1,1]，负数为空头；按照组合先后次序 |
| 持仓成本 | [14.95,130.6] | 最新交易的收盘价格；按照组合先后次序 |
| 年化收益 | 36139100.00 | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
| 收益回撤比 | 194.2 | 策略收益/最大回撤，交易风险比例 |
| 最大回撤 | 0.2 | 策略历史中，从高点的最大回撤幅度 |
| 夏普比率 | 6.7 | 策略风险调整后收益指标，越高越好 |
| 阿尔法收益 | 14.5 | 策略历史中，相对基准的收益率 |
| 贝塔收益 | -0.2 | 策略历史中，相对市场系统风险比 |
| 连续亏损天数 | 4.5 | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
| 综合评分 | 77.3 | 策略指标加权综合得分，范围0~100分 |
交易记录
| 交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-24 | 4.36 | 36139100.00% | -0.2 | 卖 SC2505C530.INE |
| 2025-03-21 | 4.48 | 45462300.00% | 0.4 | 买 SC2505C530.INE |
| 2025-03-20 | 3.72 | 8994190.00% | 0.8 | 买 SC2505C530.INE |
| 2025-03-19 | 3.23 | 2669670.00% | 0.4 | 买 SC2505C530.INE |
| 2025-03-18 | 3.43 | 4537170.00% | 0.2 | 买 SC2505C530.INE |
| 2025-03-17 | 3.23 | 2688430.00% | 0.8 | 买 SC2505C530.INE |
| 2025-03-14 | 3.09 | 1816340.00% | 0.4 | 买 SC2505C530.INE |
| 2025-03-13 | 3.13 | 2006200.00% | 0.8 | 买 SC2505C530.INE |
| 2025-03-12 | 2.83 | 839800.00% | 0.4 | 买 SC2505C530.INE |
| 2025-03-11 | 2.67 | 515400.00% | -0.8 | 卖 SC2505C530.INE |
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