微信点击底部阅读原文，订阅策略信号https://www.swtool.com/71154.html上证50指数期权2505认沽2650_华泰柏瑞沪深300ETF期权2503认沽4.30[HO2505-P-2650.CFX_10008018.SH]人工智能DeepSeek量化交易AI趋势策略报告
[DeepSeek点评] ☆ 4.0星评价：表现优异，令人称赏，年化收益率表现优异，为投资者带来了实实在在的收益，累计回报远超市场均值，投资性价比高。 |
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持仓信息
| 合约代码 | 年化收益 | 持仓仓位 | 持仓成本 |
|---|---|---|---|
| 10008279.SH | 18562% | 0.6 | 0.3577 |
| SC2505P465.INE | 8780510000000000000% | -1 | 0.35 |
| 总资产: 777万元 | 总盈亏: 677万元 | 市值: 603万元 | 可用资金: 174万元 | 仓位变化: [0, 0] | |||
策略分析
| 指标 | 数值 | 解释 |
|---|---|---|
| 策略净值 | 7.77 | 初始净值1，策略无杠杆交易累计收益 |
| 基准净值 | 0.40 | 初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
| 持仓仓位 | [0.6,-1] | 持仓仓位，范围[-1,1]，负数为空头；按照组合先后次序 |
| 持仓成本 | [0.3577,0.35] | 最新交易的收盘价格；按照组合先后次序 |
| 年化收益 | 18562.00 | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
| 收益回撤比 | 58.3 | 策略收益/最大回撤，交易风险比例 |
| 最大回撤 | 0.2 | 策略历史中，从高点的最大回撤幅度 |
| 夏普比率 | 10.2 | 策略风险调整后收益指标，越高越好 |
| 阿尔法收益 | 46.2 | 策略历史中，相对基准的收益率 |
| 贝塔收益 | -0.4 | 策略历史中，相对市场系统风险比 |
| 连续亏损天数 | 2 | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
| 综合评分 | 77.5 | 策略指标加权综合得分，范围0~100分 |
交易记录
| 交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-24 | 6.85 | 8780510000000000000.00% | -1.0 | 卖 SC2505P465.INE |
| 2025-03-24 | 8.70 | 18562.00% | 0.6 | 买 10008279.SH |
| 2025-03-21 | 4.57 | 2359280000000000.00% | -1.0 | 卖 SC2505P465.INE |
| 2025-03-21 | 8.56 | 17841.80% | 0.4 | 买 10008279.SH |
| 2025-03-20 | 3.28 | 2914070000000.00% | -1.0 | 卖 SC2505P465.INE |
| 2025-03-20 | 7.38 | 12424.90% | -1.0 | 卖 10008279.SH |
| 2025-03-19 | 2.28 | 1816480000.00% | -1.0 | 卖 SC2505P465.INE |
| 2025-03-19 | 6.81 | 10231.00% | -1.0 | 卖 10008279.SH |
| 2025-03-18 | 2.28 | 1816480000.00% | -1.0 | 卖 SC2505P465.INE |
| 2025-03-18 | 6.85 | 10373.20% | -0.4 | 卖 10008279.SH |
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