点击底部阅读原文，订阅策略信号https://www.swtool.com/57228.html科创200ETF指数_生物医药ETF基金[588240.SH_159508.SZ]人工智能DeepSeek量化交易AI趋势策略报告
[DeepSeek点评] ☆ 4.0星评价：表现优异，令人称赏，卓越的年化收益率成绩，展示了投资团队的高超能力，累计回报持续创新高，投资正当时。 |
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持仓信息
| 合约代码 | 年化收益 | 持仓仓位 | 持仓成本 |
|---|---|---|---|
| Y2503.DCE | 95% | 0 | 8256 |
| JD2510.DCE | 30% | 0.2 | 3522 |
| 总资产: 151万元 | 总盈亏: 51万元 | 市值: 11万元 | 可用资金: 140万元 | 仓位变化: [0, 0] | |||
策略分析
| 指标 | 数值 | 解释 |
|---|---|---|
| 策略净值 | 1.51 | 初始净值1，策略无杠杆交易累计收益 |
| 基准净值 | 1.01 | 初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
| 持仓仓位 | [0,0.2] | 持仓仓位，范围[-1,1]，负数为空头；按照组合先后次序 |
| 持仓成本 | [8256,3522] | 最新交易的收盘价格；按照组合先后次序 |
| 年化收益 | 95.49 | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
| 收益回撤比 | 44.0 | 策略收益/最大回撤，交易风险比例 |
| 最大回撤 | 0.0 | 策略历史中，从高点的最大回撤幅度 |
| 夏普比率 | 7.2 | 策略风险调整后收益指标，越高越好 |
| 阿尔法收益 | 0.5 | 策略历史中，相对基准的收益率 |
| 贝塔收益 | -0.2 | 策略历史中，相对市场系统风险比 |
| 连续亏损天数 | 7 | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
| 综合评分 | 67.2 | 策略指标加权综合得分，范围0~100分 |
交易记录
| 交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-11 | 1.10 | 30.37% | 0.2 | 清仓 JD2510.DCE |
| 2025-03-10 | 1.10 | 30.17% | -0.2 | 清仓 JD2510.DCE |
| 2025-03-07 | 1.93 | 95.49% | 0.0 | 清仓 Y2503.DCE |
| 2025-03-07 | 1.10 | 29.57% | -0.6 | 卖 JD2510.DCE |
| 2025-03-06 | 1.10 | 29.73% | 0.2 | 清仓 JD2510.DCE |
| 2025-03-05 | 1.10 | 29.89% | -0.4 | 卖 JD2510.DCE |
| 2025-03-04 | 1.10 | 29.39% | -0.2 | 清仓 JD2510.DCE |
| 2025-03-03 | 1.93 | 95.49% | -0.2 | 清仓 Y2503.DCE |
| 2025-03-03 | 1.10 | 29.43% | -0.4 | 卖 JD2510.DCE |
| 2025-02-28 | 1.93 | 95.49% | 0.0 | 清仓 Y2503.DCE |
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