点击底部阅读原文，订阅策略信号https://www.swtool.com/55265.html海外科技LOF_创新药ETF沪港深[501312.SH_159622.SZ]人工智能DeepSeek量化交易AI趋势策略报告
[DeepSeek点评] ½ 4.5星评价：超凡表现，卓越非凡，稳定增长的年化收益率，是投资稳健性的有力体现，累计回报亮眼，为投资者带来丰厚回报。 |
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持仓信息
| 合约代码 | 年化收益 | 持仓仓位 | 持仓成本 |
|---|---|---|---|
| 561980.SH | 92% | 0.2 | 1.309 |
| 159505.SZ | 81% | 0 | 1.125 |
| 总资产: 246万元 | 总盈亏: 146万元 | 市值: 28万元 | 可用资金: 218万元 | 仓位变化: [0, 0] | |||
策略分析
| 指标 | 数值 | 解释 |
|---|---|---|
| 策略净值 | 2.46 | 初始净值1，策略无杠杆交易累计收益 |
| 基准净值 | 1.18 | 初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
| 持仓仓位 | [0.2,0] | 持仓仓位，范围[-1,1]，负数为空头；按照组合先后次序 |
| 持仓成本 | [1.309,1.125] | 最新交易的收盘价格；按照组合先后次序 |
| 年化收益 | 92.20 | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
| 收益回撤比 | 33.5 | 策略收益/最大回撤，交易风险比例 |
| 最大回撤 | 0.0 | 策略历史中，从高点的最大回撤幅度 |
| 夏普比率 | 3.5 | 策略风险调整后收益指标，越高越好 |
| 阿尔法收益 | 0.4 | 策略历史中，相对基准的收益率 |
| 贝塔收益 | 0.4 | 策略历史中，相对市场系统风险比 |
| 连续亏损天数 | 16 | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
| 综合评分 | 84.8 | 策略指标加权综合得分，范围0~100分 |
交易记录
| 交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-21 | 2.76 | 92.20% | 0.2 | 买 561980.SH |
| 2025-03-21 | 2.16 | 81.04% | 0.0 | 清仓 159505.SZ |
| 2025-03-20 | 2.76 | 92.20% | 0.0 | 清仓 561980.SH |
| 2025-03-20 | 2.16 | 81.04% | 0.0 | 清仓 159505.SZ |
| 2025-03-19 | 2.76 | 92.20% | 0.0 | 清仓 561980.SH |
| 2025-03-19 | 2.16 | 81.04% | 0.0 | 清仓 159505.SZ |
| 2025-03-18 | 2.76 | 92.20% | 0.0 | 清仓 561980.SH |
| 2025-03-18 | 2.16 | 81.04% | 0.0 | 清仓 159505.SZ |
| 2025-03-17 | 2.76 | 92.20% | 0.0 | 清仓 561980.SH |
| 2025-03-17 | 2.16 | 80.89% | 0.2 | 买 159505.SZ |
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