点击底部阅读原文，订阅策略信号https://www.swtool.com/53479.html创业板200ETF银华_标普生物科技ETF[159575.SZ_159502.SZ]人工智能DeepSeek量化交易AI趋势策略报告
[DeepSeek点评] ☆☆ 3.0星评价：表现达标，尚有可为，稳定的年化收益率增长，为投资者的财富安全提供了保障，累计回报丰厚，为资产增值保驾护航。 |
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持仓信息
| 合约代码 | 年化收益 | 持仓仓位 | 持仓成本 |
|---|---|---|---|
| 931456.CSI | 70% | 0 | 1290.64 |
| 930749.CSI | 69% | 0.8 | 4425.83 |
| 总资产: 147万元 | 总盈亏: 47万元 | 市值: 59万元 | 可用资金: 88万元 | 仓位变化: [0, 1] | |||
策略分析
| 指标 | 数值 | 解释 |
|---|---|---|
| 策略净值 | 1.47 | 初始净值1，策略无杠杆交易累计收益 |
| 基准净值 | 1.13 | 初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
| 持仓仓位 | [0,0.8] | 持仓仓位，范围[-1,1]，负数为空头；按照组合先后次序 |
| 持仓成本 | [1290.64,4425.83] | 最新交易的收盘价格；按照组合先后次序 |
| 年化收益 | 70.25 | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
| 收益回撤比 | 16.5 | 策略收益/最大回撤，交易风险比例 |
| 最大回撤 | 0.0 | 策略历史中，从高点的最大回撤幅度 |
| 夏普比率 | 3.5 | 策略风险调整后收益指标，越高越好 |
| 阿尔法收益 | 0.3 | 策略历史中，相对基准的收益率 |
| 贝塔收益 | 0.4 | 策略历史中，相对市场系统风险比 |
| 连续亏损天数 | 28 | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
| 综合评分 | 63.9 | 策略指标加权综合得分，范围0~100分 |
交易记录
| 交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-21 | 1.47 | 70.25% | 0.0 | 清仓 931456.CSI |
| 2025-03-21 | 1.46 | 68.83% | 0.8 | 买 930749.CSI |
| 2025-03-20 | 1.47 | 70.25% | 0.0 | 清仓 931456.CSI |
| 2025-03-20 | 1.46 | 68.83% | 0.0 | 清仓 930749.CSI |
| 2025-03-19 | 1.47 | 70.25% | 0.0 | 清仓 931456.CSI |
| 2025-03-19 | 1.46 | 68.83% | 0.0 | 清仓 930749.CSI |
| 2025-03-18 | 1.47 | 70.25% | 0.0 | 清仓 931456.CSI |
| 2025-03-18 | 1.46 | 68.83% | 0.6 | 买 930749.CSI |
| 2025-03-17 | 1.47 | 70.25% | 0.0 | 清仓 931456.CSI |
| 2025-03-17 | 1.46 | 68.83% | 0.0 | 清仓 930749.CSI |
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