微信点击底部阅读原文，订阅策略信号https://www.swtool.com/49632.html港股非银ETF_教育ETF[513750.SH_513360.SH]人工智能DeepSeek量化交易AI趋势策略报告
[DeepSeek点评] ☆ 4.0星评价：表现优异，令人称赏，年化收益率的优异表现证明了投资策略的正确性和有效性，累计回报长期向好趋势确立，投资正逢其时。 |
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持仓信息
| 合约代码 | 年化收益 | 持仓仓位 | 持仓成本 |
|---|---|---|---|
| IH2506.CFX | 107% | -0.4 | 2690 |
| TL2512.CFX | 122% | 0.8 | 115.79 |
| 总资产: 119万元 | 总盈亏: 19万元 | 市值: 68万元 | 可用资金: 51万元 | 仓位变化: [-1, -0] | |||
策略分析
| 指标 | 数值 | 解释 |
|---|---|---|
| 策略净值 | 1.19 | 初始净值1，策略无杠杆交易累计收益 |
| 基准净值 | 1.00 | 初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
| 持仓仓位 | [-0.4,0.8] | 持仓仓位，范围[-1,1]，负数为空头；按照组合先后次序 |
| 持仓成本 | [2690,115.79] | 最新交易的收盘价格；按照组合先后次序 |
| 年化收益 | 107.17 | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
| 收益回撤比 | 36.8 | 策略收益/最大回撤，交易风险比例 |
| 最大回撤 | 0.0 | 策略历史中，从高点的最大回撤幅度 |
| 夏普比率 | 8.2 | 策略风险调整后收益指标，越高越好 |
| 阿尔法收益 | 0.5 | 策略历史中，相对基准的收益率 |
| 贝塔收益 | 0.3 | 策略历史中，相对市场系统风险比 |
| 连续亏损天数 | 2 | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
| 综合评分 | 73.9 | 策略指标加权综合得分，范围0~100分 |
交易记录
| 交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-25 | 1.02 | 121.64% | 0.8 | 买 TL2512.CFX |
| 2025-03-25 | 1.36 | 107.17% | -0.4 | 卖 IH2506.CFX |
| 2025-03-24 | 1.01 | 90.02% | 1.0 | 买 TL2512.CFX |
| 2025-03-24 | 1.36 | 107.03% | 0.8 | 买 IH2506.CFX |
| 2025-03-21 | 1.01 | 93.37% | -0.1 | 卖 TL2512.CFX |
| 2025-03-21 | 1.36 | 105.78% | 0.4 | 买 IH2506.CFX |
| 2025-03-20 | 1.01 | 82.66% | -0.6 | 卖 TL2512.CFX |
| 2025-03-20 | 1.34 | 97.60% | -1.0 | 卖 IH2506.CFX |
| 2025-03-19 | 1.00 | 8.40% | 1.0 | 买 TL2512.CFX |
| 2025-03-19 | 1.32 | 93.52% | -0.8 | 卖 IH2506.CFX |
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