微信点击底部阅读原文，订阅策略信号https://www.swtool.com/48928.html中证2000ETF增强_大数据ETF[159556.SZ_515400.SH]人工智能DeepSeek量化交易AI趋势策略报告
[DeepSeek点评] ☆ 4.0星评价：表现优异，令人称赏，在年化收益率方面的出色表现，远超市场平均水平，极具吸引力，累计回报表现优异，凸显投资智慧。 |
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持仓信息
| 合约代码 | 年化收益 | 持仓仓位 | 持仓成本 |
|---|---|---|---|
| 159556.SZ | 96% | 0 | 1.025 |
| 515400.SH | 78% | 0 | 0.938 |
| 总资产: 673万元 | 总盈亏: 573万元 | 市值: 0万元 | 可用资金: 673万元 | 仓位变化: [-0, 0] | |||
策略分析
| 指标 | 数值 | 解释 |
|---|---|---|
| 策略净值 | 63.30 | 初始净值1，策略无杠杆交易累计收益 |
| 基准净值 | 0.17 | 初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
| 持仓仓位 | [-0.2,0.8] | 持仓仓位，范围[-1,1]，负数为空头；按照组合先后次序 |
| 持仓成本 | [14.95,130.6] | 最新交易的收盘价格；按照组合先后次序 |
| 年化收益 | 36139100.00 | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
| 收益回撤比 | 194.2 | 策略收益/最大回撤，交易风险比例 |
| 最大回撤 | 0.2 | 策略历史中，从高点的最大回撤幅度 |
| 夏普比率 | 6.7 | 策略风险调整后收益指标，越高越好 |
| 阿尔法收益 | 14.5 | 策略历史中，相对基准的收益率 |
| 贝塔收益 | -0.2 | 策略历史中，相对市场系统风险比 |
| 连续亏损天数 | 4.5 | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
| 综合评分 | 77.3 | 策略指标加权综合得分，范围0~100分 |
交易记录
| 交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-24 | 11.22 | 78.42% | 0.0 | 清仓 515400.SH |
| 2025-03-24 | 2.25 | 96.31% | 0.0 | 清仓 159556.SZ |
| 2025-03-21 | 11.22 | 78.42% | 0.0 | 清仓 515400.SH |
| 2025-03-21 | 2.26 | 97.07% | 0.4 | 买 159556.SZ |
| 2025-03-20 | 11.22 | 78.42% | 0.0 | 清仓 515400.SH |
| 2025-03-20 | 2.28 | 98.38% | 0.4 | 买 159556.SZ |
| 2025-03-19 | 11.22 | 78.42% | 0.0 | 清仓 515400.SH |
| 2025-03-19 | 2.28 | 98.75% | 0.8 | 买 159556.SZ |
| 2025-03-18 | 11.22 | 78.42% | 0.0 | 清仓 515400.SH |
| 2025-03-18 | 2.28 | 98.75% | 0.4 | 买 159556.SZ |
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