点击底部阅读原文，订阅策略信号https://swtool.com/47354.html科创100ETF基金_通用航空ETF[588220.SH_159378.SZ]人工智能DeepSeek量化交易AI趋势策略报告
[DeepSeek点评] ½ 4.5星评价：超凡表现，卓越非凡，令人满意的年化收益率，是投资成功的关键指标之一，累计回报长期保持增长，投资安全性高。 |
DeepSeek实盘预测
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合约代码：588220.SH,159378.SZ
持仓信息
| 合约代码 | 年化收益 | 昨日仓位 | 持仓成本 |
|---|---|---|---|
| iAu99.99 | 85% | -0.8 | 735.18 |
| Au99.95 | 51% | -0.1 | 0 |
| 总资产: 541093万元 | 总盈亏: 540993万元 | 市值: 76763万元 | 可用资金: 464330万元 | 仓位变化: [-1, 1] | |||
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策略分析
| 指标 | 数值 | 解释 |
|---|---|---|
| 策略净值 | 5410.93 | 初始净值1，策略无杠杆交易累计收益 |
| 基准净值 | 20.57 | 初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
| 持仓仓位 | [-0.8,-0.1] | 持仓仓位，范围[-1,1]，负数为空头；按照组合先后次序 |
| 持仓成本 | [735.18,0] | 最新交易的收盘价格；按照组合先后次序 |
| 年化收益 | 84.75 | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
| 收益回撤比 | 78779.5 | 策略收益/最大回撤，交易风险比例 |
| 最大回撤 | 0.1 | 策略历史中，从高点的最大回撤幅度 |
| 夏普比率 | 4.9 | 策略风险调整后收益指标，越高越好 |
| 阿尔法收益 | 0.2 | 策略历史中，相对基准的收益率 |
| 贝塔收益 | 0.4 | 策略历史中，相对市场系统风险比 |
| 连续亏损天数 | 9 | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
| 综合评分 | 77.3 | 策略指标加权综合得分，范围0~100分 |
交易记录
| 交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-03 | 647.25 | 84.75% | -0.8 | 卖 iAu99.99 |
| 2025-04-02 | 647.92 | 84.76% | -0.2 | 卖 iAu99.99 |
| 2025-04-02 | 10174.60 | 50.87% | -1.0 | 清仓 Au99.95 |
| 2025-04-01 | 650.52 | 84.83% | 1.0 | 买 iAu99.99 |
| 2025-04-01 | 10161.10 | 50.86% | -0.3 | 清仓 Au99.95 |
| 2025-03-31 | 645.44 | 84.70% | 0.6 | 买 iAu99.99 |
| 2025-03-31 | 10165.70 | 50.86% | 1.0 | 清仓 Au99.95 |
| 2025-03-28 | 638.94 | 84.52% | 0.8 | 买 iAu99.99 |
| 2025-03-28 | 10099.50 | 50.82% | 0.8 | 清仓 Au99.95 |
| 2025-03-27 | 638.94 | 84.52% | 0.0 | 清仓 iAu99.99 |
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