科创板100ETF_大数据ETF[588120.SH_159739.SZ]人工智能DeepSeek量化交易AI趋势策略报告
[DeepSeek点评] |
持仓信息
合约代码 | 年化收益 | 持仓仓位 | 持仓成本 |
---|---|---|---|
508087.SH | 671% | 0 | 11.015 |
513770.SH | 102% | 0.8 | 1.15 |
总资产: 492万元 | 总盈亏: 392万元 | 市值: 347万元 | 可用资金: 145万元 | 仓位变化: [0, 1] |
策略分析
指标 | 数值 | 解释 |
---|---|---|
策略净值 | 4.92 | 初始净值1,策略无杠杆交易累计收益 |
基准净值 | 1.30 | 初始净值1,买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
持仓仓位 | [0,0.8] | 持仓仓位,范围[-1,1],负数为空头;按照组合先后次序 |
持仓成本 | [11.015,1.15] | 最新交易的收盘价格;按照组合先后次序 |
年化收益 | 671.29 | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
收益回撤比 | 75.8 | 策略收益/最大回撤,交易风险比例 |
最大回撤 | 0.0 | 策略历史中,从高点的最大回撤幅度 |
夏普比率 | 4.7 | 策略风险调整后收益指标,越高越好 |
阿尔法收益 | -1.4 | 策略历史中,相对基准的收益率 |
贝塔收益 | 0.3 | 策略历史中,相对市场系统风险比 |
连续亏损天数 | 12 | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
综合评分 | 79.2 | 策略指标加权综合得分,范围0~100分 |
交易记录
交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
---|---|---|---|---|
2025-03-17 | 8.67 | 101.77% | 0.8 | 买 513770.SH |
2025-03-17 | 1.17 | 671.29% | 0.0 | 清仓 508087.SH |
2025-03-14 | 8.67 | 101.77% | 0.0 | 清仓 513770.SH |
2025-03-14 | 1.17 | 671.29% | 0.0 | 清仓 508087.SH |
2025-03-13 | 8.48 | 100.34% | 0.6 | 买 513770.SH |
2025-03-13 | 1.17 | 671.29% | 0.0 | 清仓 508087.SH |
2025-03-12 | 8.48 | 100.34% | 0.0 | 清仓 513770.SH |
2025-03-12 | 1.17 | 671.29% | 0.0 | 清仓 508087.SH |
2025-03-11 | 8.58 | 101.08% | 1.0 | 买 513770.SH |
2025-03-11 | 1.17 | 671.29% | 0.0 | 清仓 508087.SH |
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