点击底部阅读原文，订阅策略信号https://swtool.com/23841.html港股通创新药ETF_恒生医疗指数ETF[159570.SZ_159557.SZ]人工智能DeepSeek量化交易AI趋势策略报告
[DeepSeek点评] ☆ 4.0星评价：表现优异，令人称赏，令人惊叹的年化收益率成绩，是投资智慧的完美诠释，累计回报亮眼，吸引长期关注。 |
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持仓信息
| 合约代码 | 年化收益 | 持仓仓位 | 持仓成本 |
|---|---|---|---|
| SC2505C540.INE | 247318000% | 0.3 | 11.2 |
| 10008018.SH | 57321% | -0.6 | 0.2738 |
| 总资产: 1335万元 | 总盈亏: 1235万元 | 市值: 716万元 | 可用资金: 619万元 | 仓位变化: [0, 0] | |||
策略分析
| 指标 | 数值 | 解释 |
|---|---|---|
| 策略净值 | 13.35 | 初始净值1，策略无杠杆交易累计收益 |
| 基准净值 | 0.47 | 初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
| 持仓仓位 | [0.3,-0.6] | 持仓仓位，范围[-1,1]，负数为空头；按照组合先后次序 |
| 持仓成本 | [11.2,0.2738] | 最新交易的收盘价格；按照组合先后次序 |
| 年化收益 | 247318000.00 | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
| 收益回撤比 | 78.2 | 策略收益/最大回撤，交易风险比例 |
| 最大回撤 | 0.1 | 策略历史中，从高点的最大回撤幅度 |
| 夏普比率 | 7.6 | 策略风险调整后收益指标，越高越好 |
| 阿尔法收益 | 13.8 | 策略历史中，相对基准的收益率 |
| 贝塔收益 | -0.1 | 策略历史中，相对市场系统风险比 |
| 连续亏损天数 | 3 | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
| 综合评分 | 77.9 | 策略指标加权综合得分，范围0~100分 |
交易记录
| 交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-25 | 5.66 | 247318000.00% | 0.3 | 买 SC2505C540.INE |
| 2025-03-24 | 5.74 | 276684000.00% | -0.1 | 卖 SC2505C540.INE |
| 2025-03-24 | 21.03 | 57320.80% | -0.6 | 卖 10008018.SH |
| 2025-03-21 | 5.71 | 265646000.00% | -0.1 | 卖 SC2505C540.INE |
| 2025-03-21 | 20.35 | 53505.10% | -0.6 | 卖 10008018.SH |
| 2025-03-20 | 4.68 | 48602800.00% | 0.7 | 买 SC2505C540.INE |
| 2025-03-20 | 15.86 | 31767.30% | 1.0 | 买 10008018.SH |
| 2025-03-19 | 4.22 | 20254700.00% | 0.3 | 买 SC2505C540.INE |
| 2025-03-19 | 14.05 | 24660.30% | 0.8 | 买 10008018.SH |
| 2025-03-18 | 3.64 | 5795850.00% | -0.5 | 卖 SC2505C540.INE |
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