点击底部阅读原文，订阅策略信号https://swtool.com/23427.html机器人产业ETF_专精特新ETF[159551.SZ_563210.SH]人工智能DeepSeek量化交易AI趋势策略报告
[DeepSeek点评] ☆ 4.0星评价：表现优异，令人称赏，在年化收益率上的出色表现，彰显了投资的专业水准，累计回报亮眼且稳定，吸引众多投资者。 |
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持仓信息
| 合约代码 | 年化收益 | 持仓仓位 | 持仓成本 |
|---|---|---|---|
| SC2505C485.INE | 2273780% | 0 | 49.4 |
| 10008369.SH | 285354% | 0.2 | 0.0177 |
| 总资产: 1072万元 | 总盈亏: 972万元 | 市值: 194万元 | 可用资金: 878万元 | 仓位变化: [-0, 0] | |||
策略分析
| 指标 | 数值 | 解释 |
|---|---|---|
| 策略净值 | 10.72 | 初始净值1，策略无杠杆交易累计收益 |
| 基准净值 | 0.48 | 初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
| 持仓仓位 | [0,0.2] | 持仓仓位，范围[-1,1]，负数为空头；按照组合先后次序 |
| 持仓成本 | [49.4,0.0177] | 最新交易的收盘价格；按照组合先后次序 |
| 年化收益 | 2273780.00 | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
| 收益回撤比 | 63.0 | 策略收益/最大回撤，交易风险比例 |
| 最大回撤 | 0.1 | 策略历史中，从高点的最大回撤幅度 |
| 夏普比率 | 8.1 | 策略风险调整后收益指标，越高越好 |
| 阿尔法收益 | 13.3 | 策略历史中，相对基准的收益率 |
| 贝塔收益 | 0.0 | 策略历史中，相对市场系统风险比 |
| 连续亏损天数 | 3 | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
| 综合评分 | 78.0 | 策略指标加权综合得分，范围0~100分 |
交易记录
| 交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-24 | 19.39 | 285354.00% | 0.2 | 买 10008369.SH |
| 2025-03-21 | 2.07 | 2729540.00% | 0.4 | 买 SC2505C485.INE |
| 2025-03-21 | 19.66 | 296087.00% | 0.1 | 买 10008369.SH |
| 2025-03-20 | 1.65 | 117299.00% | 1.0 | 买 SC2505C485.INE |
| 2025-03-20 | 15.78 | 164059.00% | -0.8 | 卖 10008369.SH |
| 2025-03-19 | 1.58 | 62680.80% | 0.8 | 买 SC2505C485.INE |
| 2025-03-19 | 14.04 | 120018.00% | -0.8 | 卖 10008369.SH |
| 2025-03-18 | 1.58 | 62680.80% | 0.0 | 清仓 SC2505C485.INE |
| 2025-03-18 | 14.03 | 119652.00% | -0.2 | 卖 10008369.SH |
| 2025-03-17 | 1.55 | 47109.50% | 0.6 | 买 SC2505C485.INE |
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