微信点击底部阅读原文，订阅策略信号https://www.swtool.com/22535.html港股非银ETF_科创100ETF易方达[513750.SH_588210.SH]人工智能DeepSeek量化交易AI趋势策略报告
[DeepSeek点评] ½ 4.5星评价：超凡表现，卓越非凡，卓越的年化收益率水平，彰显了投资的巨大潜力，累计回报亮眼，吸引长期关注。 |
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持仓信息
| 合约代码 | 年化收益 | 持仓仓位 | 持仓成本 |
|---|---|---|---|
| 588700.SH | 105% | 0 | 0.917 |
| 165516.SZ | 90% | 0.8 | 4.576 |
| 总资产: 146020万元 | 总盈亏: 145920万元 | 市值: 116720万元 | 可用资金: 29300万元 | 仓位变化: [0, -0] | |||
策略分析
| 指标 | 数值 | 解释 |
|---|---|---|
| 策略净值 | 1460.20 | 初始净值1，策略无杠杆交易累计收益 |
| 基准净值 | 3.74 | 初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
| 持仓仓位 | [0,0.8] | 持仓仓位，范围[-1,1]，负数为空头；按照组合先后次序 |
| 持仓成本 | [0.917,4.576] | 最新交易的收盘价格；按照组合先后次序 |
| 年化收益 | 105.47 | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
| 收益回撤比 | 13795.8 | 策略收益/最大回撤，交易风险比例 |
| 最大回撤 | 0.1 | 策略历史中，从高点的最大回撤幅度 |
| 夏普比率 | 3.2 | 策略风险调整后收益指标，越高越好 |
| 阿尔法收益 | 0.5 | 策略历史中，相对基准的收益率 |
| 贝塔收益 | 0.4 | 策略历史中，相对市场系统风险比 |
| 连续亏损天数 | 22.5 | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
| 综合评分 | 88.8 | 策略指标加权综合得分，范围0~100分 |
交易记录
| 交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-25 | 2.41 | 105.47% | 0.0 | 清仓 588700.SH |
| 2025-03-24 | 2.41 | 105.47% | 0.0 | 清仓 588700.SH |
| 2025-03-24 | 2918.00 | 90.41% | 0.8 | 买 165516.SZ |
| 2025-03-21 | 2.41 | 106.06% | 0.4 | 买 588700.SH |
| 2025-03-21 | 2920.55 | 90.42% | 1.0 | 买 165516.SZ |
| 2025-03-20 | 2.41 | 106.06% | 0.0 | 清仓 588700.SH |
| 2025-03-20 | 2920.55 | 90.42% | 0.0 | 清仓 165516.SZ |
| 2025-03-19 | 2.41 | 106.06% | 0.0 | 清仓 588700.SH |
| 2025-03-19 | 2920.55 | 90.42% | 0.0 | 清仓 165516.SZ |
| 2025-03-18 | 2.40 | 105.31% | 0.6 | 买 588700.SH |
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