点击底部阅读原文，订阅策略信号https://www.swtool.com/17463.html工业硅2602_工业硅2504[SI2602.GFE_SI2504.GFE]人工智能DeepSeek量化交易AI趋势策略报告
[DeepSeek点评] ½ 4.5星评价：超凡表现，卓越非凡，年化收益率一路领先，成为投资市场的焦点，累计回报不断攀升，投资收益可观。 |
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持仓信息
| 合约代码 | 年化收益 | 持仓仓位 | 持仓成本 |
|---|---|---|---|
| 588880.SH | 100% | 0.3 | 1.006 |
| 501064.SH | 77% | 0.6 | 2.051 |
| 总资产: 1521万元 | 总盈亏: 1421万元 | 市值: 875万元 | 可用资金: 646万元 | 仓位变化: [0, -0] | |||
策略分析
| 指标 | 数值 | 解释 |
|---|---|---|
| 策略净值 | 15.21 | 初始净值1，策略无杠杆交易累计收益 |
| 基准净值 | 1.61 | 初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
| 持仓仓位 | [0.3,0.6] | 持仓仓位，范围[-1,1]，负数为空头；按照组合先后次序 |
| 持仓成本 | [1.006,2.051] | 最新交易的收盘价格；按照组合先后次序 |
| 年化收益 | 99.78 | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
| 收益回撤比 | 282.7 | 策略收益/最大回撤，交易风险比例 |
| 最大回撤 | 0.1 | 策略历史中，从高点的最大回撤幅度 |
| 夏普比率 | 3.4 | 策略风险调整后收益指标，越高越好 |
| 阿尔法收益 | 0.5 | 策略历史中，相对基准的收益率 |
| 贝塔收益 | 0.4 | 策略历史中，相对市场系统风险比 |
| 连续亏损天数 | 15 | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
| 综合评分 | 86.7 | 策略指标加权综合得分，范围0~100分 |
交易记录
| 交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-17 | 2.52 | 99.78% | 0.3 | 买 588880.SH |
| 2025-03-14 | 2.52 | 99.73% | 0.1 | 买 588880.SH |
| 2025-03-14 | 27.90 | 76.95% | 0.6 | 买 501064.SH |
| 2025-03-13 | 2.52 | 99.73% | 0.0 | 清仓 588880.SH |
| 2025-03-13 | 27.66 | 76.69% | 0.8 | 买 501064.SH |
| 2025-03-12 | 2.52 | 100.09% | 0.1 | 买 588880.SH |
| 2025-03-11 | 2.53 | 100.62% | 0.6 | 买 588880.SH |
| 2025-03-11 | 27.66 | 76.69% | 0.0 | 清仓 501064.SH |
| 2025-03-10 | 2.53 | 100.53% | 0.6 | 买 588880.SH |
| 2025-03-10 | 27.55 | 76.56% | 0.6 | 买 501064.SH |
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