微信点击底部阅读原文，订阅策略信号https://www.swtool.com/111064.html上证50指数期权2509认购3200_华泰柏瑞沪深300ETF期权2503认沽4.20[HO2509-C-3200.CFX_10008017.SH]人工智能DeepSeek量化交易AI趋势策略报告
[DeepSeek点评] ☆ 4.0星评价：表现优异，令人称赏，出色的年化收益率体现了投资的前瞻性和创新性，累计回报远超市场均值，投资性价比高。 |
DeepSeek实盘预测
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合约代码：HO2509-C-3200.CFX,10008017.SH
持仓信息
| 合约代码 | 年化收益 | 昨日仓位 | 持仓成本 |
|---|---|---|---|
| 10007630.SH | 7857240% | -0.8 | 0.0001 |
| HO2506-C-2600.CFX | 30799% | -1 | 112.2 |
| 总资产: 4910万元 | 总盈亏: 4810万元 | 市值: 4754万元 | 可用资金: 156万元 | 仓位变化: [0, -2] | |||
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策略分析
| 指标 | 数值 | 解释 |
|---|---|---|
| 策略净值 | 49.10 | 初始净值1，策略无杠杆交易累计收益 |
| 基准净值 | 0.02 | 初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
| 持仓仓位 | [-0.8,-1] | 持仓仓位，范围[-1,1]，负数为空头；按照组合先后次序 |
| 持仓成本 | [0.0001,112.2] | 最新交易的收盘价格；按照组合先后次序 |
| 年化收益 | 7857240.00 | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
| 收益回撤比 | 119.1 | 策略收益/最大回撤，交易风险比例 |
| 最大回撤 | 0.4 | 策略历史中，从高点的最大回撤幅度 |
| 夏普比率 | 5.6 | 策略风险调整后收益指标，越高越好 |
| 阿尔法收益 | 19.1 | 策略历史中，相对基准的收益率 |
| 贝塔收益 | -0.4 | 策略历史中，相对市场系统风险比 |
| 连续亏损天数 | 4.5 | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
| 综合评分 | 75.4 | 策略指标加权综合得分，范围0~100分 |
交易记录
| 交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-01 | 82.59 | 30799.00% | -1.0 | 卖 HO2506-C-2600.CFX |
| 2025-03-31 | 85.39 | 32165.20% | 1.0 | 买 HO2506-C-2600.CFX |
| 2025-03-28 | 87.26 | 33090.50% | 0.4 | 买 HO2506-C-2600.CFX |
| 2025-03-27 | 89.75 | 34324.70% | 0.8 | 买 HO2506-C-2600.CFX |
| 2025-03-26 | 87.51 | 33212.10% | 0.6 | 买 HO2506-C-2600.CFX |
| 2025-03-26 | 15.62 | 7857240.00% | -0.8 | 卖 10007630.SH |
| 2025-03-25 | 83.43 | 31210.30% | -0.6 | 卖 HO2506-C-2600.CFX |
| 2025-03-25 | 10.41 | 1489620.00% | -1.0 | 卖 10007630.SH |
| 2025-03-24 | 86.13 | 32530.80% | 0.8 | 买 HO2506-C-2600.CFX |
| 2025-03-24 | 10.41 | 1489620.00% | -0.8 | 卖 10007630.SH |
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