微信点击底部阅读原文，订阅策略信号https://www.swtool.com/103223.html恒实科技_东微半导[300513.SZ_688261.SH]人工智能DeepSeek量化交易AI趋势策略报告
[DeepSeek点评] 5.0星评价：神级表现，难可企及，在年化收益率上的出色发挥，彰显了投资的核心优势，累计回报稳定增长，助力财富梦想。 |
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持仓信息
| 合约代码 | 年化收益 | 持仓仓位 | 持仓成本 |
|---|---|---|---|
| 603375.SH | 153% | 0 | 37.14 |
| 688117.SH | 134% | 0.2 | 24.29 |
| 总资产: 1436万元 | 总盈亏: 1336万元 | 市值: 257万元 | 可用资金: 1178万元 | 仓位变化: [0, -0] | |||
策略分析
| 指标 | 数值 | 解释 |
|---|---|---|
| 策略净值 | 14.36 | 初始净值1，策略无杠杆交易累计收益 |
| 基准净值 | 0.56 | 初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
| 持仓仓位 | [0,0.2] | 持仓仓位，范围[-1,1]，负数为空头；按照组合先后次序 |
| 持仓成本 | [37.14,24.29] | 最新交易的收盘价格；按照组合先后次序 |
| 年化收益 | 153.38 | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
| 收益回撤比 | 250.2 | 策略收益/最大回撤，交易风险比例 |
| 最大回撤 | 0.1 | 策略历史中，从高点的最大回撤幅度 |
| 夏普比率 | 3.7 | 策略风险调整后收益指标，越高越好 |
| 阿尔法收益 | 1.0 | 策略历史中，相对基准的收益率 |
| 贝塔收益 | 0.3 | 策略历史中，相对市场系统风险比 |
| 连续亏损天数 | 21.5 | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
| 综合评分 | 95.6 | 策略指标加权综合得分，范围0~100分 |
交易记录
| 交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-26 | 25.75 | 134.38% | 0.2 | 买 688117.SH |
| 2025-03-26 | 2.97 | 153.38% | 0.0 | 清仓 603375.SH |
| 2025-03-25 | 25.42 | 133.58% | 0.5 | 买 688117.SH |
| 2025-03-25 | 2.97 | 153.38% | 0.0 | 清仓 603375.SH |
| 2025-03-24 | 25.26 | 133.21% | 0.3 | 买 688117.SH |
| 2025-03-24 | 2.97 | 153.38% | 0.0 | 清仓 603375.SH |
| 2025-03-21 | 25.26 | 133.21% | 0.0 | 清仓 688117.SH |
| 2025-03-21 | 2.97 | 153.38% | 0.0 | 清仓 603375.SH |
| 2025-03-20 | 25.26 | 133.21% | 0.0 | 清仓 688117.SH |
| 2025-03-20 | 2.97 | 153.38% | 0.0 | 清仓 603375.SH |
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