微信点击底部阅读原文，订阅策略信号https://www.swtool.com/101166.html恒实科技_扬帆新材[300513.SZ_300637.SZ]人工智能DeepSeek量化交易AI趋势策略报告
[DeepSeek点评] ½☆ 3.5星评价：表现良好，更上层楼，累计回报稳定增长趋势明显，投资潜力巨大，夏普比率表现出色，引领投资领域新的方向。 |
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持仓信息
| 合约代码 | 年化收益 | 持仓仓位 | 持仓成本 |
|---|---|---|---|
| 118003.SH | 49% | 1 | 133.609 |
| 113654.SH | 39% | 0.6 | 129.248 |
| 总资产: 301万元 | 总盈亏: 201万元 | 市值: 254万元 | 可用资金: 46万元 | 仓位变化: [1, -0] | |||
策略分析
| 指标 | 数值 | 解释 |
|---|---|---|
| 策略净值 | 3.01 | 初始净值1，策略无杠杆交易累计收益 |
| 基准净值 | 1.33 | 初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
| 持仓仓位 | [1,0.6] | 持仓仓位，范围[-1,1]，负数为空头；按照组合先后次序 |
| 持仓成本 | [133.609,129.248] | 最新交易的收盘价格；按照组合先后次序 |
| 年化收益 | 49.32 | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
| 收益回撤比 | 66.9 | 策略收益/最大回撤，交易风险比例 |
| 最大回撤 | 0.0 | 策略历史中，从高点的最大回撤幅度 |
| 夏普比率 | 4.1 | 策略风险调整后收益指标，越高越好 |
| 阿尔法收益 | 0.2 | 策略历史中，相对基准的收益率 |
| 贝塔收益 | 0.3 | 策略历史中，相对市场系统风险比 |
| 连续亏损天数 | 16 | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
| 综合评分 | 72.0 | 策略指标加权综合得分，范围0~100分 |
交易记录
| 交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-02-27 | 3.80 | 51.90% | 0.6 | 买 118003.SH |
| 2025-02-27 | 2.31 | 39.90% | 0.1 | 买 113654.SH |
| 2025-02-26 | 3.80 | 51.90% | 0.0 | 清仓 118003.SH |
| 2025-02-26 | 2.31 | 39.90% | 0.0 | 清仓 113654.SH |
| 2025-02-25 | 3.72 | 50.97% | 0.8 | 买 118003.SH |
| 2025-02-25 | 2.29 | 39.35% | 0.5 | 买 113654.SH |
| 2025-02-24 | 3.75 | 51.25% | 0.4 | 买 118003.SH |
| 2025-02-24 | 2.29 | 39.35% | 0.0 | 清仓 113654.SH |
| 2025-02-21 | 3.75 | 51.28% | 0.6 | 买 118003.SH |
| 2025-02-21 | 2.31 | 39.80% | 0.3 | 买 113654.SH |
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