微信点击底部阅读原文，订阅策略信号https://www.swtool.com/94153.html嘉实中证500ETF期权2506认购2.937_华泰柏瑞沪深300ETF期权2506认沽4.50[90004707.SZ_10008296.SH]人工智能DeepSeek量化交易AI趋势策略报告
[DeepSeek点评] 5.0星评价：神级表现，难可企及，稳定的年化收益率增长，为投资者的财富安全提供了保障，累计回报显著，提升投资魅力。 |
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持仓信息
| 合约代码 | 年化收益 | 持仓仓位 | 持仓成本 |
|---|---|---|---|
| 003037.SZ | 133% | |
|
| 688443.SH | 174% | |
|
|
总资产: 1970万元 |
总盈亏: 1870万元 |
市值: 万元 |
可用资金: 万元 |
仓位变化: [, ]
| |||
策略分析
| 指标 | 数值 | 解释 |
|---|---|---|
| 策略净值 | 19.70 | 初始净值1，策略无杠杆交易累计收益 |
| 基准净值 | 0.84 | 初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
| 持仓仓位 | [,] |
持仓仓位，范围[-1,1]，负数为空头；按照组合先后次序 |
| 持仓成本 | [,] |
最新交易的收盘价格；按照组合先后次序 |
| 年化收益 | 133.49 | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
| 收益回撤比 | 178.7 | 策略收益/最大回撤，交易风险比例 |
| 最大回撤 | 0.1 | 策略历史中，从高点的最大回撤幅度 |
| 夏普比率 | 3.9 | 策略风险调整后收益指标，越高越好 |
| 阿尔法收益 | 1.0 | 策略历史中，相对基准的收益率 |
| 贝塔收益 | 0.3 | 策略历史中，相对市场系统风险比 |
| 连续亏损天数 | 19 | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
| 综合评分 | 94.9 | 策略指标加权综合得分，范围0~100分 |
交易记录
| 交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
|---|---|---|---|---|
|
升级VIP解锁 | |
|
688443.SH |
|
升级VIP解锁 | |
|
003037.SZ |
| 2025-03-25 | 5.92 | 173.46% | 0.2 | 买 688443.SH |
| 2025-03-25 | 33.36 | 133.31% | 0.3 | 买 003037.SZ |
| 2025-03-24 | 5.79 | 170.07% | 0.4 | 买 688443.SH |
| 2025-03-24 | 33.29 | 133.20% | 0.4 | 买 003037.SZ |
| 2025-03-21 | 5.79 | 170.07% | 0.0 | 清仓 688443.SH |
| 2025-03-21 | 33.29 | 133.20% | 0.0 | 清仓 003037.SZ |
| 2025-03-20 | 5.79 | 170.07% | 0.0 | 清仓 688443.SH |
| 2025-03-20 | 33.25 | 133.14% | 0.2 | 买 003037.SZ |
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