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[DeepSeek点评] ½ 4.5星评价：超凡表现，卓越非凡，令人惊叹的年化收益率成绩，是投资智慧的完美诠释，累计回报稳步提高，投资效果显著。 |
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持仓信息
| 合约代码 | 年化收益 | 持仓仓位 | 持仓成本 |
|---|---|---|---|
| 123092.SZ | 93% | 0.4 | 123.234 |
| 110077.SH | 46% | 0.1 | 180.815 |
| 总资产: 1044万元 | 总盈亏: 944万元 | 市值: 342万元 | 可用资金: 702万元 | 仓位变化: [0, -0] | |||
策略分析
| 指标 | 数值 | 解释 |
|---|---|---|
| 策略净值 | 10.44 | 初始净值1，策略无杠杆交易累计收益 |
| 基准净值 | 1.54 | 初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
| 持仓仓位 | [0.4,0.1] | 持仓仓位，范围[-1,1]，负数为空头；按照组合先后次序 |
| 持仓成本 | [123.234,180.815] | 最新交易的收盘价格；按照组合先后次序 |
| 年化收益 | 93.31 | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
| 收益回撤比 | 180.2 | 策略收益/最大回撤，交易风险比例 |
| 最大回撤 | 0.0 | 策略历史中，从高点的最大回撤幅度 |
| 夏普比率 | 4.0 | 策略风险调整后收益指标，越高越好 |
| 阿尔法收益 | 0.5 | 策略历史中，相对基准的收益率 |
| 贝塔收益 | 0.4 | 策略历史中，相对市场系统风险比 |
| 连续亏损天数 | 20.5 | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
| 综合评分 | 81.0 | 策略指标加权综合得分，范围0~100分 |
交易记录
| 交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-02-27 | 15.82 | 95.44% | 0.0 | 清仓 123092.SZ |
| 2025-02-27 | 5.01 | 46.76% | 0.0 | 清仓 110077.SH |
| 2025-02-26 | 15.82 | 95.44% | 0.0 | 清仓 123092.SZ |
| 2025-02-26 | 5.03 | 46.88% | 0.6 | 买 110077.SH |
| 2025-02-25 | 15.82 | 95.44% | 0.0 | 清仓 123092.SZ |
| 2025-02-25 | 5.01 | 46.78% | 0.6 | 买 110077.SH |
| 2025-02-24 | 15.82 | 95.44% | 0.0 | 清仓 123092.SZ |
| 2025-02-24 | 5.01 | 46.78% | 0.0 | 清仓 110077.SH |
| 2025-02-21 | 15.82 | 95.44% | 0.0 | 清仓 123092.SZ |
| 2025-02-21 | 5.01 | 46.78% | 0.0 | 清仓 110077.SH |
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