微信点击底部阅读原文，订阅策略信号https://www.swtool.com/72970.html南国置业_博纳影业[002305.SZ_001330.SZ]人工智能DeepSeek量化交易AI趋势策略报告
[DeepSeek点评] 5.0星评价：神级表现，难可企及，稳定增长的年化收益率，是投资稳健性的有力体现，累计回报稳定且可观，投资风险较低。 |
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持仓信息
| 合约代码 | 年化收益 | 持仓仓位 | 持仓成本 |
|---|---|---|---|
| 301509.SZ | 138% | 0 | 26.1 |
| 301587.SZ | 153% | 0.4 | 24.14 |
| 总资产: 331万元 | 总盈亏: 231万元 | 市值: 49万元 | 可用资金: 282万元 | 仓位变化: [0, -0] | |||
策略分析
| 指标 | 数值 | 解释 |
|---|---|---|
| 策略净值 | 3.31 | 初始净值1，策略无杠杆交易累计收益 |
| 基准净值 | 0.67 | 初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
| 持仓仓位 | [0,0.4] | 持仓仓位，范围[-1,1]，负数为空头；按照组合先后次序 |
| 持仓成本 | [26.1,24.14] | 最新交易的收盘价格；按照组合先后次序 |
| 年化收益 | 138.19 | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
| 收益回撤比 | 35.4 | 策略收益/最大回撤，交易风险比例 |
| 最大回撤 | 0.1 | 策略历史中，从高点的最大回撤幅度 |
| 夏普比率 | 3.5 | 策略风险调整后收益指标，越高越好 |
| 阿尔法收益 | 1.2 | 策略历史中，相对基准的收益率 |
| 贝塔收益 | 0.3 | 策略历史中，相对市场系统风险比 |
| 连续亏损天数 | 18.5 | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
| 综合评分 | 86.5 | 策略指标加权综合得分，范围0~100分 |
交易记录
| 交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-25 | 2.45 | 153.45% | 0.4 | 买 301587.SZ |
| 2025-03-25 | 4.16 | 138.19% | 0.0 | 清仓 301509.SZ |
| 2025-03-24 | 2.44 | 152.46% | 0.6 | 买 301587.SZ |
| 2025-03-24 | 4.16 | 138.19% | 0.0 | 清仓 301509.SZ |
| 2025-03-21 | 2.44 | 152.46% | 0.0 | 清仓 301587.SZ |
| 2025-03-21 | 4.16 | 138.19% | 0.0 | 清仓 301509.SZ |
| 2025-03-20 | 2.46 | 154.46% | 0.4 | 买 301587.SZ |
| 2025-03-20 | 4.16 | 138.19% | 0.0 | 清仓 301509.SZ |
| 2025-03-19 | 2.46 | 154.46% | 0.0 | 清仓 301587.SZ |
| 2025-03-19 | 4.17 | 138.32% | 0.2 | 买 301509.SZ |
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