微信点击底部阅读原文，订阅策略信号https://www.swtool.com/71451.html华泰柏瑞沪深300ETF期权2503认购4.30_上证50指数期权2503认沽2500[10008015.SH_HO2503-P-2500.CFX]人工智能DeepSeek量化交易AI趋势策略报告
[DeepSeek点评] ½ 4.5星评价：超凡表现，卓越非凡，年化收益率表现卓越，展现出强大的盈利能力，令人眼前一亮，累计回报持续上扬，投资前景一片大好。 |
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持仓信息
| 合约代码 | 年化收益 | 持仓仓位 | 持仓成本 |
|---|---|---|---|
| 300085.SZ | 215% | 0 | 37.84 |
| 总资产: 2457570000万元 | 总盈亏: 2457569900万元 | 市值: 0万元 | 可用资金: 2457570000万元 | 仓位变化: [-0] | |||
策略分析
| 指标 | 数值 | 解释 |
|---|---|---|
| 策略净值 | 24575700.00 | 初始净值1，策略无杠杆交易累计收益 |
| 基准净值 | 13.70 | 初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
| 持仓仓位 | [0] | 持仓仓位，范围[-1,1]，负数为空头；按照组合先后次序 |
| 持仓成本 | [37.84] | 最新交易的收盘价格；按照组合先后次序 |
| 年化收益 | 214.69 | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
| 收益回撤比 | 156527000.0 | 策略收益/最大回撤，交易风险比例 |
| 最大回撤 | 0.2 | 策略历史中，从高点的最大回撤幅度 |
| 夏普比率 | 4.0 | 策略风险调整后收益指标，越高越好 |
| 阿尔法收益 | 1.0 | 策略历史中，相对基准的收益率 |
| 贝塔收益 | 0.5 | 策略历史中，相对市场系统风险比 |
| 连续亏损天数 | 18 | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
| 综合评分 | 92.2 | 策略指标加权综合得分，范围0~100分 |
交易记录
| 交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-26 | 24575700.00 | 214.69% | 0.0 | 清仓 300085.SZ |
| 2025-03-25 | 24561400.00 | 214.68% | 0.1 | 买 300085.SZ |
| 2025-03-24 | 24561400.00 | 214.68% | 0.0 | 清仓 300085.SZ |
| 2025-03-21 | 24561400.00 | 214.68% | 0.0 | 清仓 300085.SZ |
| 2025-03-20 | 24561400.00 | 214.68% | 0.0 | 清仓 300085.SZ |
| 2025-03-19 | 24561400.00 | 214.68% | 0.0 | 清仓 300085.SZ |
| 2025-03-18 | 24561400.00 | 214.68% | 0.0 | 清仓 300085.SZ |
| 2025-03-17 | 24561400.00 | 214.68% | 0.0 | 清仓 300085.SZ |
| 2025-03-14 | 24561400.00 | 214.68% | 0.0 | 清仓 300085.SZ |
| 2025-03-13 | 22451500.00 | 212.78% | 0.6 | 买 300085.SZ |
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