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[DeepSeek点评] 5.0星评价：神级表现，难可企及，出色的年化收益率反映了投资的精准把握和高效运作，累计回报长期向好趋势确立，投资正逢其时。 |
DeepSeek实盘预测
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合约代码：159959.SZ
持仓信息
| 合约代码 | 年化收益 | 昨日仓位 | 持仓成本 |
|---|---|---|---|
| 300995.SZ | 159% | 1 | 27.37 |
| 300902.SZ | 147% | 1 | 19.44 |
| 总资产: 4683万元 | 总盈亏: 4583万元 | 市值: 4683万元 | 可用资金: 0万元 | 仓位变化: [0, 1] | |||
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策略分析
| 指标 | 数值 | 解释 |
|---|---|---|
| 策略净值 | 46.83 | 初始净值1，策略无杠杆交易累计收益 |
| 基准净值 | 0.58 | 初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
| 持仓仓位 | [1,1] | 持仓仓位，范围[-1,1]，负数为空头；按照组合先后次序 |
| 持仓成本 | [27.37,19.44] | 最新交易的收盘价格；按照组合先后次序 |
| 年化收益 | 159.03 | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
| 收益回撤比 | 649.1 | 策略收益/最大回撤，交易风险比例 |
| 最大回撤 | 0.1 | 策略历史中，从高点的最大回撤幅度 |
| 夏普比率 | 4.1 | 策略风险调整后收益指标，越高越好 |
| 阿尔法收益 | 1.0 | 策略历史中，相对基准的收益率 |
| 贝塔收益 | 0.4 | 策略历史中，相对市场系统风险比 |
| 连续亏损天数 | 21.5 | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
| 综合评分 | 94.9 | 策略指标加权综合得分，范围0~100分 |
交易记录
| 交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-01 | 39.11 | 159.03% | 1.0 | 买 300995.SZ |
| 2025-04-01 | 54.56 | 146.91% | 1.0 | 买 300902.SZ |
| 2025-03-31 | 37.71 | 156.59% | 1.0 | 买 300995.SZ |
| 2025-03-31 | 54.94 | 147.30% | 0.4 | 买 300902.SZ |
| 2025-03-28 | 34.56 | 150.85% | 0.7 | 买 300995.SZ |
| 2025-03-28 | 54.94 | 147.30% | 0.0 | 清仓 300902.SZ |
| 2025-03-27 | 33.46 | 148.75% | 0.7 | 买 300995.SZ |
| 2025-03-27 | 55.25 | 147.62% | 0.2 | 买 300902.SZ |
| 2025-03-26 | 34.93 | 151.54% | 1.0 | 买 300995.SZ |
| 2025-03-26 | 55.25 | 147.62% | 0.0 | 清仓 300902.SZ |
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