微信点击底部阅读原文，订阅策略信号https://www.swtool.com/57908.html达利凯普_金现代[301566.SZ_300830.SZ]人工智能DeepSeek量化交易AI趋势策略报告
[DeepSeek点评] ½ 4.5星评价：超凡表现，卓越非凡，卓越的年化收益率体现了投资的高效和稳健，值得称赞，累计回报在市场中脱颖而出，独具魅力。 |
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持仓信息
| 合约代码 | 年化收益 | 持仓仓位 | 持仓成本 |
|---|---|---|---|
| 517520.SH | 93% | 0.7 | 1.296 |
| 561980.SH | 92% | 0.2 | 1.327 |
| 总资产: 264万元 | 总盈亏: 164万元 | 市值: 115万元 | 可用资金: 148万元 | 仓位变化: [0, 0] | |||
策略分析
| 指标 | 数值 | 解释 |
|---|---|---|
| 策略净值 | 2.64 | 初始净值1，策略无杠杆交易累计收益 |
| 基准净值 | 1.28 | 初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
| 持仓仓位 | [0.7,0.2] | 持仓仓位，范围[-1,1]，负数为空头；按照组合先后次序 |
| 持仓成本 | [1.296,1.327] | 最新交易的收盘价格；按照组合先后次序 |
| 年化收益 | 93.10 | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
| 收益回撤比 | 41.2 | 策略收益/最大回撤，交易风险比例 |
| 最大回撤 | 0.0 | 策略历史中，从高点的最大回撤幅度 |
| 夏普比率 | 3.9 | 策略风险调整后收益指标，越高越好 |
| 阿尔法收益 | 0.4 | 策略历史中，相对基准的收益率 |
| 贝塔收益 | 0.4 | 策略历史中，相对市场系统风险比 |
| 连续亏损天数 | 22.5 | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
| 综合评分 | 87.5 | 策略指标加权综合得分，范围0~100分 |
交易记录
| 交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-24 | 2.77 | 91.88% | 0.2 | 买 561980.SH |
| 2025-03-24 | 2.50 | 93.10% | 0.7 | 买 517520.SH |
| 2025-03-21 | 2.76 | 91.54% | 0.2 | 买 561980.SH |
| 2025-03-21 | 2.49 | 92.35% | 0.7 | 买 517520.SH |
| 2025-03-20 | 2.76 | 91.54% | 0.0 | 清仓 561980.SH |
| 2025-03-20 | 2.52 | 94.03% | 0.4 | 买 517520.SH |
| 2025-03-19 | 2.76 | 91.54% | 0.0 | 清仓 561980.SH |
| 2025-03-19 | 2.53 | 94.78% | 0.6 | 买 517520.SH |
| 2025-03-18 | 2.76 | 91.54% | 0.0 | 清仓 561980.SH |
| 2025-03-18 | 2.52 | 93.90% | 0.6 | 买 517520.SH |
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