微信点击底部阅读原文，订阅策略信号https://www.swtool.com/40926.html卡莱特_兴欣新材[301391.SZ_001358.SZ]人工智能DeepSeek量化交易AI趋势策略报告
[DeepSeek点评] ½ 4.5星评价：超凡表现，卓越非凡，卓越的年化收益率成绩，证明了投资决策的科学性，累计回报长期向好趋势确立，投资正逢其时。 |
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持仓信息
| 合约代码 | 年化收益 | 持仓仓位 | 持仓成本 |
|---|---|---|---|
| 002184.SZ | 147% | 0 | 15.43 |
| 000972.SZ | 109% | 0.2 | 3.35 |
| 总资产: 3674383500万元 | 总盈亏: 3674383400万元 | 市值: 668820000万元 | 可用资金: 3005561500万元 | 仓位变化: [-0, 0] | |||
策略分析
| 指标 | 数值 | 解释 |
|---|---|---|
| 策略净值 | 36743835.00 | 初始净值1，策略无杠杆交易累计收益 |
| 基准净值 | 1.36 | 初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
| 持仓仓位 | [0,0.2] | 持仓仓位，范围[-1,1]，负数为空头；按照组合先后次序 |
| 持仓成本 | [15.43,3.35] | 最新交易的收盘价格；按照组合先后次序 |
| 年化收益 | 147.14 | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
| 收益回撤比 | 311156850.0 | 策略收益/最大回撤，交易风险比例 |
| 最大回撤 | 0.1 | 策略历史中，从高点的最大回撤幅度 |
| 夏普比率 | 4.1 | 策略风险调整后收益指标，越高越好 |
| 阿尔法收益 | 1.1 | 策略历史中，相对基准的收益率 |
| 贝塔收益 | 0.4 | 策略历史中，相对市场系统风险比 |
| 连续亏损天数 | 21.5 | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
| 综合评分 | 94.6 | 策略指标加权综合得分，范围0~100分 |
交易记录
| 交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-21 | 6605470.00 | 147.14% | 0.0 | 清仓 002184.SZ |
| 2025-03-21 | 66882200.00 | 108.65% | 0.2 | 买 000972.SZ |
| 2025-03-20 | 6557000.00 | 147.03% | 0.2 | 买 002184.SZ |
| 2025-03-20 | 66802000.00 | 108.64% | 0.2 | 买 000972.SZ |
| 2025-03-19 | 6526480.00 | 146.97% | 0.2 | 买 002184.SZ |
| 2025-03-19 | 67000200.00 | 108.67% | 0.2 | 买 000972.SZ |
| 2025-03-18 | 6537230.00 | 146.99% | 0.4 | 买 002184.SZ |
| 2025-03-18 | 67118300.00 | 108.68% | 0.2 | 买 000972.SZ |
| 2025-03-17 | 6528250.00 | 146.97% | 0.4 | 买 002184.SZ |
| 2025-03-17 | 67427400.00 | 108.72% | 0.2 | 买 000972.SZ |
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