微信点击底部阅读原文，订阅策略信号https://www.swtool.com/39387.html金凯生科_思科瑞[301509.SZ_688053.SH]人工智能DeepSeek量化交易AI趋势策略报告
[DeepSeek点评] ½ 4.5星评价：超凡表现，卓越非凡，年化收益率的优异表现证明了投资策略的正确性和有效性，累计回报良好，保障资产安全。 |
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持仓信息
| 合约代码 | 年化收益 | 持仓仓位 | 持仓成本 |
|---|---|---|---|
| 300313.SZ | 165% | 0 | 5.27 |
| 300096.SZ | 131% | 0.3 | 3.78 |
| 总资产: 25490400万元 | 总盈亏: 25490300万元 | 市值: 3308850万元 | 可用资金: 22181550万元 | 仓位变化: [-0, 0] | |||
策略分析
| 指标 | 数值 | 解释 |
|---|---|---|
| 策略净值 | 254904.00 | 初始净值1，策略无杠杆交易累计收益 |
| 基准净值 | 0.87 | 初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
| 持仓仓位 | [0,0.3] | 持仓仓位，范围[-1,1]，负数为空头；按照组合先后次序 |
| 持仓成本 | [5.27,3.78] | 最新交易的收盘价格；按照组合先后次序 |
| 年化收益 | 164.60 | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
| 收益回撤比 | 1568530.0 | 策略收益/最大回撤，交易风险比例 |
| 最大回撤 | 0.2 | 策略历史中，从高点的最大回撤幅度 |
| 夏普比率 | 3.6 | 策略风险调整后收益指标，越高越好 |
| 阿尔法收益 | 1.1 | 策略历史中，相对基准的收益率 |
| 贝塔收益 | 0.3 | 策略历史中，相对市场系统风险比 |
| 连续亏损天数 | 18 | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
| 综合评分 | 94.7 | 策略指标加权综合得分，范围0~100分 |
交易记录
| 交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-25 | 289218.00 | 164.60% | 0.0 | 清仓 300313.SZ |
| 2025-03-25 | 220590.00 | 131.36% | 0.3 | 买 300096.SZ |
| 2025-03-24 | 289053.00 | 164.59% | 0.3 | 买 300313.SZ |
| 2025-03-24 | 220239.00 | 131.34% | 0.3 | 买 300096.SZ |
| 2025-03-21 | 291393.00 | 164.75% | 0.2 | 买 300313.SZ |
| 2025-03-21 | 222803.00 | 131.52% | 0.3 | 买 300096.SZ |
| 2025-03-20 | 292338.00 | 164.82% | 0.2 | 买 300313.SZ |
| 2025-03-20 | 222803.00 | 131.52% | 0.0 | 清仓 300096.SZ |
| 2025-03-19 | 292338.00 | 164.82% | 0.0 | 清仓 300313.SZ |
| 2025-03-19 | 222803.00 | 131.52% | 0.0 | 清仓 300096.SZ |
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