点击底部阅读原文，订阅策略信号https://swtool.com/38981.html小方制药_龙版传媒[603207.SH_605577.SH]人工智能DeepSeek量化交易AI趋势策略报告
[DeepSeek点评] 5.0星评价：神级表现，难可企及，卓越的年化收益率成绩，证明了投资决策的科学性，累计回报突出，展现卓越表现。 |
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持仓信息
| 合约代码 | 年化收益 | 持仓仓位 | 持仓成本 |
|---|---|---|---|
| 002425.SZ | 117% | 0.6 | 2.19 |
| 300165.SZ | 117% | 0 | 3.08 |
| 总资产: 7576690万元 | 总盈亏: 7576590万元 | 市值: 2810975万元 | 可用资金: 4765714万元 | 仓位变化: [0, 0] | |||
策略分析
| 指标 | 数值 | 解释 |
|---|---|---|
| 策略净值 | 75766.90 | 初始净值1，策略无杠杆交易累计收益 |
| 基准净值 | 0.37 | 初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
| 持仓仓位 | [0.6,0] | 持仓仓位，范围[-1,1]，负数为空头；按照组合先后次序 |
| 持仓成本 | [2.19,3.08] | 最新交易的收盘价格；按照组合先后次序 |
| 年化收益 | 116.67 | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
| 收益回撤比 | 467580.5 | 策略收益/最大回撤，交易风险比例 |
| 最大回撤 | 0.2 | 策略历史中，从高点的最大回撤幅度 |
| 夏普比率 | 3.9 | 策略风险调整后收益指标，越高越好 |
| 阿尔法收益 | 1.2 | 策略历史中，相对基准的收益率 |
| 贝塔收益 | 0.2 | 策略历史中，相对市场系统风险比 |
| 连续亏损天数 | 29 | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
| 综合评分 | 95.1 | 策略指标加权综合得分，范围0~100分 |
交易记录
| 交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-25 | 57834.60 | 116.78% | 0.0 | 清仓 300165.SZ |
| 2025-03-25 | 93699.20 | 116.67% | 0.6 | 买 002425.SZ |
| 2025-03-24 | 57834.60 | 116.78% | 0.0 | 清仓 300165.SZ |
| 2025-03-24 | 93613.30 | 116.66% | 0.2 | 买 002425.SZ |
| 2025-03-21 | 57834.60 | 116.78% | 0.0 | 清仓 300165.SZ |
| 2025-03-21 | 94957.80 | 116.87% | 0.4 | 买 002425.SZ |
| 2025-03-20 | 58195.00 | 116.87% | 0.4 | 买 300165.SZ |
| 2025-03-20 | 95623.00 | 116.97% | 0.4 | 买 002425.SZ |
| 2025-03-19 | 56933.80 | 116.54% | 1.0 | 买 300165.SZ |
| 2025-03-19 | 95455.50 | 116.94% | 0.2 | 买 002425.SZ |
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