点击底部阅读原文，订阅策略信号https://swtool.com/25578.html荣信文化_ST易联众[301231.SZ_300096.SZ]人工智能DeepSeek量化交易AI趋势策略报告
[DeepSeek点评] 5.0星评价：神级表现，难可企及，令人满意的年化收益率，是投资成功的关键指标之一，累计回报稳定而高效，投资价值凸显。 |
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持仓信息
| 合约代码 | 年化收益 | 持仓仓位 | 持仓成本 |
|---|---|---|---|
| 301378.SZ | 207% | 0 | 30.09 |
| 300405.SZ | 139% | 0.6 | 4.96 |
| 总资产: 425608万元 | 总盈亏: 425508万元 | 市值: 255081万元 | 可用资金: 170527万元 | 仓位变化: [0, 1] | |||
策略分析
| 指标 | 数值 | 解释 |
|---|---|---|
| 策略净值 | 4256.08 | 初始净值1，策略无杠杆交易累计收益 |
| 基准净值 | 0.88 | 初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
| 持仓仓位 | [0,0.6] | 持仓仓位，范围[-1,1]，负数为空头；按照组合先后次序 |
| 持仓成本 | [30.09,4.96] | 最新交易的收盘价格；按照组合先后次序 |
| 年化收益 | 206.79 | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
| 收益回撤比 | 30525.8 | 策略收益/最大回撤，交易风险比例 |
| 最大回撤 | 0.1 | 策略历史中，从高点的最大回撤幅度 |
| 夏普比率 | 3.9 | 策略风险调整后收益指标，越高越好 |
| 阿尔法收益 | 1.0 | 策略历史中，相对基准的收益率 |
| 贝塔收益 | 0.3 | 策略历史中，相对市场系统风险比 |
| 连续亏损天数 | 20 | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
| 综合评分 | 95.4 | 策略指标加权综合得分，范围0~100分 |
交易记录
| 交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-21 | 9.47 | 206.79% | 0.0 | 清仓 301378.SZ |
| 2025-03-21 | 8502.70 | 138.75% | 0.6 | 买 300405.SZ |
| 2025-03-20 | 9.47 | 206.79% | 0.0 | 清仓 301378.SZ |
| 2025-03-20 | 8502.70 | 138.75% | 0.0 | 清仓 300405.SZ |
| 2025-03-19 | 9.47 | 206.79% | 0.0 | 清仓 301378.SZ |
| 2025-03-19 | 8502.70 | 138.75% | 0.0 | 清仓 300405.SZ |
| 2025-03-18 | 9.47 | 206.79% | 0.0 | 清仓 301378.SZ |
| 2025-03-18 | 8502.70 | 138.75% | 0.0 | 清仓 300405.SZ |
| 2025-03-17 | 9.47 | 206.79% | 0.0 | 清仓 301378.SZ |
| 2025-03-17 | 8502.70 | 138.75% | 0.0 | 清仓 300405.SZ |
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