微信点击底部阅读原文，订阅策略信号https://www.swtool.com/18986.html华统股份_东易日盛[002840.SZ_002713.SZ]人工智能DeepSeek量化交易AI趋势策略报告
[DeepSeek点评] ☆ 4.0星评价：表现优异，令人称赏，稳定的年化收益率增长，为投资者带来了持续的财富增值，累计回报表现优异，凸显投资智慧。 |
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持仓信息
| 合约代码 | 年化收益 | 持仓仓位 | 持仓成本 |
|---|---|---|---|
| 128128.SZ | 70% | 0.8 | 116.561 |
| 123088.SZ | 46% | 1 | 126.308 |
| 总资产: 801万元 | 总盈亏: 701万元 | 市值: 690万元 | 可用资金: 111万元 | 仓位变化: [0, 0] | |||
策略分析
| 指标 | 数值 | 解释 |
|---|---|---|
| 策略净值 | 8.01 | 初始净值1，策略无杠杆交易累计收益 |
| 基准净值 | 1.24 | 初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
| 持仓仓位 | [0.8,1] | 持仓仓位，范围[-1,1]，负数为空头；按照组合先后次序 |
| 持仓成本 | [116.561,126.308] | 最新交易的收盘价格；按照组合先后次序 |
| 年化收益 | 70.21 | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
| 收益回撤比 | 152.5 | 策略收益/最大回撤，交易风险比例 |
| 最大回撤 | 0.1 | 策略历史中，从高点的最大回撤幅度 |
| 夏普比率 | 3.2 | 策略风险调整后收益指标，越高越好 |
| 阿尔法收益 | 0.2 | 策略历史中，相对基准的收益率 |
| 贝塔收益 | 0.4 | 策略历史中，相对市场系统风险比 |
| 连续亏损天数 | 24 | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
| 综合评分 | 74.6 | 策略指标加权综合得分，范围0~100分 |
交易记录
| 交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-02-27 | 11.07 | 71.55% | 0.0 | 清仓 128128.SZ |
| 2025-02-27 | 5.02 | 47.62% | 0.6 | 买 123088.SZ |
| 2025-02-26 | 11.07 | 71.55% | 0.0 | 清仓 128128.SZ |
| 2025-02-26 | 5.02 | 47.62% | 0.0 | 清仓 123088.SZ |
| 2025-02-25 | 10.94 | 71.08% | 0.8 | 买 128128.SZ |
| 2025-02-25 | 5.02 | 47.62% | 0.0 | 清仓 123088.SZ |
| 2025-02-24 | 10.94 | 71.08% | 0.0 | 清仓 128128.SZ |
| 2025-02-24 | 5.02 | 47.62% | 0.0 | 清仓 123088.SZ |
| 2025-02-21 | 10.94 | 71.08% | 0.0 | 清仓 128128.SZ |
| 2025-02-21 | 5.02 | 47.62% | 0.0 | 清仓 123088.SZ |
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