微信点击底部阅读原文，订阅策略信号https://www.swtool.com/100320.html华泰柏瑞沪深300ETF期权2503认购4.10_原油期权2505P610[10008013.SH_SC2505P610.INE]人工智能DeepSeek量化交易AI趋势策略报告
[DeepSeek点评] ☆ 4.0星评价：表现优异，令人称赏，在年化收益率上的出色发挥，为投资增添了无限的魅力，累计回报超越市场同类，展现强大竞争力。 |
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持仓信息
| 合约代码 | 年化收益 | 持仓仓位 | 持仓成本 |
|---|---|---|---|
| 10008961.SH | 1181200000% | 0.2 | 0.0526 |
| SC2505C550.INE | 1851290000% | 0.6 | 7.8 |
| 总资产: 528万元 | 总盈亏: 428万元 | 市值: 256万元 | 可用资金: 272万元 | 仓位变化: [1, 0] | |||
策略分析
| 指标 | 数值 | 解释 |
|---|---|---|
| 策略净值 | 5.28 | 初始净值1，策略无杠杆交易累计收益 |
| 基准净值 | 0.35 | 初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
| 持仓仓位 | [0.2,0.6] | 持仓仓位，范围[-1,1]，负数为空头；按照组合先后次序 |
| 持仓成本 | [0.0526,7.8] | 最新交易的收盘价格；按照组合先后次序 |
| 年化收益 | 1181200000.00 | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
| 收益回撤比 | 37.8 | 策略收益/最大回撤，交易风险比例 |
| 最大回撤 | 0.1 | 策略历史中，从高点的最大回撤幅度 |
| 夏普比率 | 8.8 | 策略风险调整后收益指标，越高越好 |
| 阿尔法收益 | 22.6 | 策略历史中，相对基准的收益率 |
| 贝塔收益 | -0.2 | 策略历史中，相对市场系统风险比 |
| 连续亏损天数 | 2.5 | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
| 综合评分 | 78.7 | 策略指标加权综合得分，范围0~100分 |
交易记录
| 交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-26 | 7.52 | 1851290000.00% | 0.6 | 买 SC2505C550.INE |
| 2025-03-25 | 7.13 | 1191620000.00% | 0.6 | 买 SC2505C550.INE |
| 2025-03-24 | 7.26 | 1389160000.00% | -0.2 | 卖 SC2505C550.INE |
| 2025-03-24 | 3.05 | 1181200000.00% | 0.2 | 买 10008961.SH |
| 2025-03-21 | 7.26 | 1389160000.00% | 0.0 | 清仓 SC2505C550.INE |
| 2025-03-21 | 2.70 | 202862000.00% | -0.6 | 卖 10008961.SH |
| 2025-03-20 | 5.86 | 235641000.00% | 0.8 | 买 SC2505C550.INE |
| 2025-03-20 | 2.70 | 202862000.00% | 0.6 | 买 10008961.SH |
| 2025-03-19 | 5.14 | 79319100.00% | 0.4 | 买 SC2505C550.INE |
| 2025-03-19 | 2.39 | 32928300.00% | 0.8 | 买 10008961.SH |
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