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微信点击底部阅读原文，订阅策略信号https://www.swtool.com/9966.html中体产业[600158.SH]人工智能DeepSeek量化交易AI趋势策略报告
[DeepSeek点评] ☆ 4.0星评价：表现优异，令人称赏，稳定增长的年化收益率，是投资稳健性的有力体现，累计回报稳定且可观，投资风险较低。 |
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持仓信息
| 合约代码 | 年化收益 | 持仓仓位 | 持仓成本 |
|---|---|---|---|
| 10007630.SH | 395464% | -0.8 | 0.0005 |
| SC2505C455.INE | 1274660% | 0.8 | 82.3 |
| 总资产: 12195万元 | 总盈亏: 12095万元 | 市值: 9756万元 | 可用资金: 2439万元 | 仓位变化: [0, -0] | |||
策略分析
| 指标 | 数值 | 解释 |
|---|---|---|
| 策略净值 | 121.95 | 初始净值1，策略无杠杆交易累计收益 |
| 基准净值 | 0.67 | 初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
| 持仓仓位 | [-0.8,0.8] | 持仓仓位，范围[-1,1]，负数为空头；按照组合先后次序 |
| 持仓成本 | [0.0005,82.3] | 最新交易的收盘价格；按照组合先后次序 |
| 年化收益 | 395464.00 | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
| 收益回撤比 | 411.0 | 策略收益/最大回撤，交易风险比例 |
| 最大回撤 | 0.2 | 策略历史中，从高点的最大回撤幅度 |
| 夏普比率 | 7.5 | 策略风险调整后收益指标，越高越好 |
| 阿尔法收益 | 5.0 | 策略历史中，相对基准的收益率 |
| 贝塔收益 | 0.3 | 策略历史中，相对市场系统风险比 |
| 连续亏损天数 | 3.5 | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
| 综合评分 | 70.4 | 策略指标加权综合得分，范围0~100分 |
交易记录
| 交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-24 | 242.66 | 395464.00% | -0.8 | 卖 10007630.SH |
| 2025-03-21 | 1.20 | 396096.00% | 0.8 | 买 SC2505C455.INE |
| 2025-03-21 | 242.66 | 395464.00% | -1.0 | 卖 10007630.SH |
| 2025-03-20 | 253.95 | 423539.00% | -0.8 | 卖 10007630.SH |
| 2025-03-19 | 243.69 | 397989.00% | -0.8 | 卖 10007630.SH |
| 2025-03-18 | 191.47 | 276602.00% | -1.0 | 卖 10007630.SH |
| 2025-03-17 | 1.00 | 0.00% | 1.0 | 买 SC2505C455.INE |
| 2025-03-17 | 136.76 | 166476.00% | -0.8 | 卖 10007630.SH |
| 2025-03-14 | 115.39 | 128821.00% | -1.0 | 卖 10007630.SH |
| 2025-03-13 | 126.94 | 148752.00% | -0.4 | 卖 10007630.SH |
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