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[DeepSeek点评] ☆ 4.0星评价：表现优异，令人称赏，年化收益率表现卓越，展现出强大的盈利能力，令人眼前一亮，累计回报稳步提高，投资效果显著。 |
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持仓信息
| 合约代码 | 年化收益 | 持仓仓位 | 持仓成本 |
|---|---|---|---|
| 562590.SH | 87% | 0 | 1.097 |
| 159541.SZ | 83% | 0.4 | 1.157 |
| 总资产: 240万元 | 总盈亏: 140万元 | 市值: 47万元 | 可用资金: 193万元 | 仓位变化: [-1, 0] | |||
策略分析
| 指标 | 数值 | 解释 |
|---|---|---|
| 策略净值 | 2.40 | 初始净值1，策略无杠杆交易累计收益 |
| 基准净值 | 1.11 | 初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
| 持仓仓位 | [0,0.4] | 持仓仓位，范围[-1,1]，负数为空头；按照组合先后次序 |
| 持仓成本 | [1.097,1.157] | 最新交易的收盘价格；按照组合先后次序 |
| 年化收益 | 86.97 | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
| 收益回撤比 | 18.0 | 策略收益/最大回撤，交易风险比例 |
| 最大回撤 | 0.1 | 策略历史中，从高点的最大回撤幅度 |
| 夏普比率 | 2.6 | 策略风险调整后收益指标，越高越好 |
| 阿尔法收益 | 0.4 | 策略历史中，相对基准的收益率 |
| 贝塔收益 | 0.5 | 策略历史中，相对市场系统风险比 |
| 连续亏损天数 | 17 | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
| 综合评分 | 83.0 | 策略指标加权综合得分，范围0~100分 |
交易记录
| 交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-25 | 2.46 | 86.97% | 0.0 | 清仓 562590.SH |
| 2025-03-25 | 2.33 | 83.25% | 0.4 | 买 159541.SZ |
| 2025-03-24 | 2.46 | 87.44% | 0.5 | 买 562590.SH |
| 2025-03-24 | 2.34 | 83.52% | 0.2 | 买 159541.SZ |
| 2025-03-21 | 2.46 | 87.31% | 0.1 | 买 562590.SH |
| 2025-03-21 | 2.36 | 84.39% | 0.6 | 买 159541.SZ |
| 2025-03-20 | 2.47 | 87.75% | 0.2 | 买 562590.SH |
| 2025-03-20 | 2.36 | 84.39% | 0.0 | 清仓 159541.SZ |
| 2025-03-19 | 2.47 | 87.75% | 0.0 | 清仓 562590.SH |
| 2025-03-19 | 2.36 | 84.39% | 0.0 | 清仓 159541.SZ |
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