微信点击底部阅读原文，订阅策略信号https://www.swtool.com/92884.html华泰柏瑞沪深300ETF期权2503认沽4.80_原油期权2505P630[10008188.SH_SC2505P630.INE]人工智能DeepSeek量化交易AI趋势策略报告
[DeepSeek点评] 5.0星评价：神级表现，难可企及，卓越的年化收益率成绩，展示了投资团队的高超能力，累计回报丰厚且持久，值得长期拥有。 |
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持仓信息
| 合约代码 | 年化收益 | 持仓仓位 | 持仓成本 |
|---|---|---|---|
| 301052.SZ | 248% | 0.3 | 28.35 |
| 002168.SZ | 125% | 0 | 2.38 |
| 总资产: 72884807万元 | 总盈亏: 72884707万元 | 市值: 1292万元 | 可用资金: 72883515万元 | 仓位变化: [0, -0] | |||
策略分析
| 指标 | 数值 | 解释 |
|---|---|---|
| 策略净值 | 728848.07 | 初始净值1，策略无杠杆交易累计收益 |
| 基准净值 | 0.89 | 初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
| 持仓仓位 | [0.3,0] | 持仓仓位，范围[-1,1]，负数为空头；按照组合先后次序 |
| 持仓成本 | [28.35,2.38] | 最新交易的收盘价格；按照组合先后次序 |
| 年化收益 | 248.09 | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
| 收益回撤比 | 5359969.2 | 策略收益/最大回撤，交易风险比例 |
| 最大回撤 | 0.1 | 策略历史中，从高点的最大回撤幅度 |
| 夏普比率 | 3.8 | 策略风险调整后收益指标，越高越好 |
| 阿尔法收益 | 1.0 | 策略历史中，相对基准的收益率 |
| 贝塔收益 | 0.2 | 策略历史中，相对市场系统风险比 |
| 连续亏损天数 | 25 | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
| 综合评分 | 95.6 | 策略指标加权综合得分，范围0~100分 |
交易记录
| 交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-26 | 86.14 | 248.09% | 0.3 | 买 301052.SZ |
| 2025-03-26 | 1457610.00 | 124.71% | 0.0 | 清仓 002168.SZ |
| 2025-03-25 | 86.14 | 248.09% | 0.0 | 清仓 301052.SZ |
| 2025-03-25 | 1458840.00 | 124.72% | 0.2 | 买 002168.SZ |
| 2025-03-24 | 86.14 | 248.09% | 0.0 | 清仓 301052.SZ |
| 2025-03-24 | 1458840.00 | 124.72% | 0.0 | 清仓 002168.SZ |
| 2025-03-21 | 86.14 | 248.09% | 0.0 | 清仓 301052.SZ |
| 2025-03-21 | 1489570.00 | 124.99% | 0.4 | 买 002168.SZ |
| 2025-03-20 | 86.14 | 248.09% | 0.0 | 清仓 301052.SZ |
| 2025-03-20 | 1503730.00 | 125.11% | 0.8 | 买 002168.SZ |
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