微信点击底部阅读原文，订阅策略信号https://www.swtool.com/91056.html华泰柏瑞沪深300ETF期权2504认沽4.00_原油期权2505C610[10008961.SH_SC2505C610.INE]人工智能DeepSeek量化交易AI趋势策略报告
[DeepSeek点评] ½ 4.5星评价：超凡表现，卓越非凡，稳定且强劲的年化收益率，让投资者对未来充满期待，累计回报显著，提升投资魅力。 |
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持仓信息
| 合约代码 | 年化收益 | 持仓仓位 | 持仓成本 |
|---|---|---|---|
| 167302.SZ | 78% | 0 | 0.916 |
| 160629.SZ | 75% | 0 | 1.059 |
| 总资产: 1541万元 | 总盈亏: 1441万元 | 市值: 0万元 | 可用资金: 1541万元 | 仓位变化: [-0, 0] | |||
策略分析
| 指标 | 数值 | 解释 |
|---|---|---|
| 策略净值 | 15.41 | 初始净值1，策略无杠杆交易累计收益 |
| 基准净值 | 0.94 | 初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
| 持仓仓位 | [0,0] | 持仓仓位，范围[-1,1]，负数为空头；按照组合先后次序 |
| 持仓成本 | [0.916,1.059] | 最新交易的收盘价格；按照组合先后次序 |
| 年化收益 | 78.14 | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
| 收益回撤比 | 484.7 | 策略收益/最大回撤，交易风险比例 |
| 最大回撤 | 0.0 | 策略历史中，从高点的最大回撤幅度 |
| 夏普比率 | 4.7 | 策略风险调整后收益指标，越高越好 |
| 阿尔法收益 | 0.8 | 策略历史中，相对基准的收益率 |
| 贝塔收益 | 0.4 | 策略历史中，相对市场系统风险比 |
| 连续亏损天数 | 22.5 | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
| 综合评分 | 86.5 | 策略指标加权综合得分，范围0~100分 |
交易记录
| 交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-24 | 20.33 | 78.14% | 0.0 | 清仓 167302.SZ |
| 2025-03-24 | 10.49 | 75.45% | 0.0 | 清仓 160629.SZ |
| 2025-03-21 | 20.35 | 78.18% | 0.2 | 买 167302.SZ |
| 2025-03-21 | 10.49 | 75.45% | 0.0 | 清仓 160629.SZ |
| 2025-03-20 | 20.35 | 78.18% | 0.0 | 清仓 167302.SZ |
| 2025-03-20 | 10.51 | 75.54% | 0.1 | 买 160629.SZ |
| 2025-03-19 | 20.35 | 78.18% | 0.0 | 清仓 167302.SZ |
| 2025-03-19 | 10.51 | 75.54% | 0.0 | 清仓 160629.SZ |
| 2025-03-18 | 20.21 | 77.94% | 0.6 | 买 167302.SZ |
| 2025-03-18 | 10.57 | 75.78% | 0.4 | 买 160629.SZ |
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