微信点击底部阅读原文，订阅策略信号https://www.swtool.com/89876.html华泰柏瑞沪深300ETF期权2504认沽4.50_原油期权2505P550[10008966.SH_SC2505P550.INE]人工智能DeepSeek量化交易AI趋势策略报告
[DeepSeek点评] 5.0星评价：神级表现，难可企及，年化收益率的良好态势，为投资者带来了更多的投资选择，累计回报长期向好，前景十分光明。 |
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持仓信息
| 合约代码 | 年化收益 | 持仓仓位 | 持仓成本 |
|---|---|---|---|
| 688033.SH | 116% | 0.4 | 5.89 |
| 001215.SZ | 177% | 0.5 | 29.82 |
| 总资产: 5746万元 | 总盈亏: 5646万元 | 市值: 2484万元 | 可用资金: 3262万元 | 仓位变化: [0, 0] | |||
策略分析
| 指标 | 数值 | 解释 |
|---|---|---|
| 策略净值 | 57.46 | 初始净值1，策略无杠杆交易累计收益 |
| 基准净值 | 1.02 | 初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
| 持仓仓位 | [0.4,0.5] | 持仓仓位，范围[-1,1]，负数为空头；按照组合先后次序 |
| 持仓成本 | [5.89,29.82] | 最新交易的收盘价格；按照组合先后次序 |
| 年化收益 | 115.54 | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
| 收益回撤比 | 647.7 | 策略收益/最大回撤，交易风险比例 |
| 最大回撤 | 0.1 | 策略历史中，从高点的最大回撤幅度 |
| 夏普比率 | 3.7 | 策略风险调整后收益指标，越高越好 |
| 阿尔法收益 | 1.3 | 策略历史中，相对基准的收益率 |
| 贝塔收益 | 0.3 | 策略历史中，相对市场系统风险比 |
| 连续亏损天数 | 23 | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
| 综合评分 | 95.7 | 策略指标加权综合得分，范围0~100分 |
交易记录
| 交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-25 | 37.17 | 176.84% | 0.5 | 买 001215.SZ |
| 2025-03-24 | 37.27 | 177.04% | 0.3 | 买 001215.SZ |
| 2025-03-21 | 77.74 | 115.54% | 0.4 | 买 688033.SH |
| 2025-03-21 | 37.33 | 177.16% | 0.3 | 买 001215.SZ |
| 2025-03-20 | 77.74 | 115.54% | 0.0 | 清仓 688033.SH |
| 2025-03-20 | 37.33 | 177.16% | 0.0 | 清仓 001215.SZ |
| 2025-03-19 | 77.74 | 115.54% | 0.0 | 清仓 688033.SH |
| 2025-03-19 | 37.33 | 177.16% | 0.0 | 清仓 001215.SZ |
| 2025-03-18 | 77.74 | 115.54% | 0.0 | 清仓 688033.SH |
| 2025-03-18 | 37.33 | 177.16% | 0.0 | 清仓 001215.SZ |
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