微信点击底部阅读原文，订阅策略信号https://www.swtool.com/89655.html原油期权2505C510_嘉实中证500ETF期权2509认沽2.45[SC2505C510.INE_90005114.SZ]人工智能DeepSeek量化交易AI趋势策略报告
[DeepSeek点评] ☆ 4.0星评价：表现优异，令人称赏，卓越的年化收益率体现了投资的高效和稳健，值得称赞，累计回报持续增长，投资回报可期。 |
DeepSeek实盘预测
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合约代码：SC2505C510.INE,90005114.SZ
持仓信息
| 合约代码 | 年化收益 | 昨日仓位 | 持仓成本 |
|---|---|---|---|
| 10008288.SH | 1315370% | -0.6 | 0.0256 |
| 10008962.SH | 2054830000% | -0.6 | 0.1365 |
| 总资产: 794万元 | 总盈亏: 694万元 | 市值: 476万元 | 可用资金: 318万元 | 仓位变化: [-1, 0] | |||
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策略分析
| 指标 | 数值 | 解释 |
|---|---|---|
| 策略净值 | 7.94 | 初始净值1，策略无杠杆交易累计收益 |
| 基准净值 | 0.73 | 初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
| 持仓仓位 | [-0.6,-0.6] | 持仓仓位，范围[-1,1]，负数为空头；按照组合先后次序 |
| 持仓成本 | [0.0256,0.1365] | 最新交易的收盘价格；按照组合先后次序 |
| 年化收益 | 1315370.00 | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
| 收益回撤比 | 61.5 | 策略收益/最大回撤，交易风险比例 |
| 最大回撤 | 0.1 | 策略历史中，从高点的最大回撤幅度 |
| 夏普比率 | 8.4 | 策略风险调整后收益指标，越高越好 |
| 阿尔法收益 | 13.4 | 策略历史中，相对基准的收益率 |
| 贝塔收益 | 0.1 | 策略历史中，相对市场系统风险比 |
| 连续亏损天数 | 3.5 | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
| 综合评分 | 78.2 | 策略指标加权综合得分，范围0~100分 |
交易记录
| 交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-31 | 4.38 | 2054830000.00% | -0.6 | 卖 10008962.SH |
| 2025-03-31 | 11.50 | 1315370.00% | -0.6 | 卖 10008288.SH |
| 2025-03-28 | 4.87 | 6992160000.00% | -0.6 | 卖 10008962.SH |
| 2025-03-28 | 9.44 | 609804.00% | 0.8 | 买 10008288.SH |
| 2025-03-27 | 4.74 | 5132100000.00% | 0.2 | 买 10008962.SH |
| 2025-03-27 | 9.47 | 617034.00% | -0.2 | 卖 10008288.SH |
| 2025-03-26 | 4.48 | 2708820000.00% | -0.6 | 卖 10008962.SH |
| 2025-03-26 | 8.72 | 448332.00% | -0.6 | 卖 10008288.SH |
| 2025-03-25 | 4.43 | 2360250000.00% | 0.2 | 买 10008962.SH |
| 2025-03-25 | 8.65 | 435186.00% | -0.6 | 卖 10008288.SH |
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