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微信点击底部阅读原文，订阅策略信号https://www.swtool.com/8860.html浙江医药[600216.SH]人工智能DeepSeek量化交易AI趋势策略报告
[DeepSeek点评] ☆ 4.0星评价：表现优异，令人称赏，在年化收益率方面的出色表现，是投资成功的重要支撑，累计回报稳定而高效，投资价值凸显。 |
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持仓信息
| 合约代码 | 年化收益 | 持仓仓位 | 持仓成本 |
|---|---|---|---|
| 90005203.SZ | 236974000% | 0.2 | 0.0877 |
| SC2505P620.INE | 2897% | -0.7 | 82.75 |
| 总资产: 211万元 | 总盈亏: 111万元 | 市值: 80万元 | 可用资金: 132万元 | 仓位变化: [-1, -1] | |||
策略分析
| 指标 | 数值 | 解释 |
|---|---|---|
| 策略净值 | 2.11 | 初始净值1，策略无杠杆交易累计收益 |
| 基准净值 | 1.11 | 初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
| 持仓仓位 | [0.2,-0.7] | 持仓仓位，范围[-1,1]，负数为空头；按照组合先后次序 |
| 持仓成本 | [0.0877,82.75] | 最新交易的收盘价格；按照组合先后次序 |
| 年化收益 | 236974000.00 | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
| 收益回撤比 | 25.3 | 策略收益/最大回撤，交易风险比例 |
| 最大回撤 | 0.1 | 策略历史中，从高点的最大回撤幅度 |
| 夏普比率 | 7.3 | 策略风险调整后收益指标，越高越好 |
| 阿尔法收益 | 8.4 | 策略历史中，相对基准的收益率 |
| 贝塔收益 | 0.6 | 策略历史中，相对市场系统风险比 |
| 连续亏损天数 | 2.5 | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
| 综合评分 | 70.8 | 策略指标加权综合得分，范围0~100分 |
交易记录
| 交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-24 | 2.73 | 236974000.00% | 0.2 | 买 90005203.SZ |
| 2025-03-21 | 2.85 | 429222000.00% | 0.8 | 买 90005203.SZ |
| 2025-03-20 | 2.30 | 19479800.00% | -1.0 | 卖 90005203.SZ |
| 2025-03-19 | 1.50 | 3018.14% | 0.0 | 清仓 SC2505P620.INE |
| 2025-03-19 | 2.18 | 8470200.00% | -0.6 | 卖 90005203.SZ |
| 2025-03-18 | 2.10 | 5211400.00% | -0.6 | 卖 90005203.SZ |
| 2025-03-17 | 2.15 | 7348930.00% | -0.4 | 卖 90005203.SZ |
| 2025-03-14 | 2.09 | 4843680.00% | -1.0 | 卖 90005203.SZ |
| 2025-03-13 | 1.54 | 53173.40% | 1.0 | 买 90005203.SZ |
| 2025-03-12 | 1.42 | 16709.20% | -0.6 | 卖 90005203.SZ |
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