微信点击底部阅读原文，订阅策略信号https://www.swtool.com/78673.html华泰柏瑞沪深300ETF期权2509认沽3.60_华泰柏瑞沪深300ETF期权2503认沽3.90[10008821.SH_10007630.SH]人工智能DeepSeek量化交易AI趋势策略报告
[DeepSeek点评] ☆☆☆ 2.0星评价：表现平常，仍需奋进，累计回报远超市场均值，投资性价比高，最大回撤良好状态，保障资金在市场中稳如松柏。 |
DeepSeek实盘预测
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合约代码：10008821.SH,10007630.SH
持仓信息
| 合约代码 | 年化收益 | 昨日仓位 | 持仓成本 |
|---|---|---|---|
| 589660.SH | 2% | 1 | 0.959 |
| 总资产: 100万元 | 总盈亏: 0万元 | 市值: 100万元 | 可用资金: 0万元 | 仓位变化: [1] | |||
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策略分析
| 指标 | 数值 | 解释 |
|---|---|---|
| 策略净值 | 1.00 | 初始净值1，策略无杠杆交易累计收益 |
| 基准净值 | 0.96 | 初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
| 持仓仓位 | [1] | 持仓仓位，范围[-1,1]，负数为空头；按照组合先后次序 |
| 持仓成本 | [0.959] | 最新交易的收盘价格；按照组合先后次序 |
| 年化收益 | 2.06 | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
| 收益回撤比 | 0.1 | 策略收益/最大回撤，交易风险比例 |
| 最大回撤 | 0.0 | 策略历史中，从高点的最大回撤幅度 |
| 夏普比率 | 0.3 | 策略风险调整后收益指标，越高越好 |
| 阿尔法收益 | 0.5 | 策略历史中，相对基准的收益率 |
| 贝塔收益 | 0.2 | 策略历史中，相对市场系统风险比 |
| 连续亏损天数 | 7 | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
| 综合评分 | 42.5 | 策略指标加权综合得分，范围0~100分 |
交易记录
| 交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-01 | 1.00 | 2.06% | 1.0 | 买 589660.SH |
| 2025-03-31 | 1.00 | 2.06% | 0.0 | 清仓 589660.SH |
| 2025-03-28 | 1.01 | 7.40% | 0.6 | 买 589660.SH |
| 2025-03-27 | 1.01 | 17.52% | 0.8 | 买 589660.SH |
| 2025-03-26 | 1.01 | 17.52% | 0.0 | 清仓 589660.SH |
| 2025-03-25 | 1.01 | 16.87% | 0.4 | 买 589660.SH |
| 2025-03-24 | 1.01 | 16.87% | 0.0 | 清仓 589660.SH |
| 2025-03-21 | 1.01 | 21.53% | 0.7 | 买 589660.SH |
| 2025-03-20 | 1.01 | 21.53% | 0.0 | 清仓 589660.SH |
| 2025-03-19 | 1.02 | 29.67% | 0.6 | 买 589660.SH |
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