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[DeepSeek点评] ½ 4.5星评价：超凡表现，卓越非凡，在年化收益率方面的卓越表现，赢得了投资者的广泛信赖，累计回报可观且可靠，投资首选。 |
DeepSeek实盘预测
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合约代码：603528.SH
持仓信息
| 合约代码 | 年化收益 | 昨日仓位 | 持仓成本 |
|---|---|---|---|
| 001337.SZ | 238% | 0.4 | 24.88 |
| 000877.SZ | 111% | 0.6 | 5.55 |
| 总资产: 16723150629万元 | 总盈亏: 16723150529万元 | 市值: 10033900252万元 | 可用资金: 6689260377万元 | 仓位变化: [-0, -0] | |||
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策略分析
| 指标 | 数值 | 解释 |
|---|---|---|
| 策略净值 | 167231506.29 | 初始净值1，策略无杠杆交易累计收益 |
| 基准净值 | 3.11 | 初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
| 持仓仓位 | [0.4,0.6] | 持仓仓位，范围[-1,1]，负数为空头；按照组合先后次序 |
| 持仓成本 | [24.88,5.55] | 最新交易的收盘价格；按照组合先后次序 |
| 年化收益 | 237.97 | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
| 收益回撤比 | 987105122.8 | 策略收益/最大回撤，交易风险比例 |
| 最大回撤 | 0.1 | 策略历史中，从高点的最大回撤幅度 |
| 夏普比率 | 4.3 | 策略风险调整后收益指标，越高越好 |
| 阿尔法收益 | 0.7 | 策略历史中，相对基准的收益率 |
| 贝塔收益 | 0.3 | 策略历史中，相对市场系统风险比 |
| 连续亏损天数 | 24.5 | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
| 综合评分 | 92.8 | 策略指标加权综合得分，范围0~100分 |
交易记录
| 交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-31 | 12.58 | 237.97% | 0.4 | 买 001337.SZ |
| 2025-03-31 | 334463000.00 | 111.24% | 0.6 | 买 000877.SZ |
| 2025-03-28 | 12.26 | 233.80% | 0.6 | 买 001337.SZ |
| 2025-03-28 | 338788000.00 | 111.34% | 0.8 | 买 000877.SZ |
| 2025-03-27 | 12.26 | 233.80% | 0.0 | 清仓 001337.SZ |
| 2025-03-27 | 337342000.00 | 111.31% | 0.6 | 买 000877.SZ |
| 2025-03-26 | 12.26 | 233.80% | 0.0 | 清仓 001337.SZ |
| 2025-03-26 | 337342000.00 | 111.31% | 0.0 | 清仓 000877.SZ |
| 2025-03-25 | 12.26 | 233.80% | 0.0 | 清仓 001337.SZ |
| 2025-03-25 | 337164000.00 | 111.31% | 0.3 | 买 000877.SZ |
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